ATR معمولاً برای نشان دادن نوسانات ، یکی از مهمترین مفاهیم در بازار مالی استفاده می شود. نوسانات آن توسط معامله گران مورد علاقه و متنفر است. عده ای هستند که در هنگام بی ثبات بودن بازارها (راهنمای ما در مورد این) و سایر مواردی که در یک دوره نوسانات کم آن را دوست دارند ، در کسب درآمد تخصص دارند.
روش های مختلفی وجود دارد که می بینید بازار بی ثبات است یا خیر:
➤ اول ، می توانید بازار را به صورت بصری مشاهده کنید تا ببینید دارایی های مورد نظر شما در حال تجارت هستند.
➤ دوم ، معامله گران وال استریت شاخص نوسانات CBOE (VIX) را مشاهده می کنند. این یکی از ابزارهای متداول است.
➤ سوم ، می توانید از شاخص های مبتنی بر نوسانات زیادی برای اندازه گیری نوسانات استفاده کنید.
در این مقاله ، همانطور که در بالا گفتیم ، به یکی از آنها خواهیم پرداخت: میانگین دامنه واقعی (ATR).
دامنه واقعی متوسط چیست؟
دامنه متوسط واقعی (ATR) یکی از بسیاری از شاخص هایی است که توسط الکساندر وایلدر تهیه شده است. او برای اولین بار در مورد شاخص در کتاب خود با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی نوشت. شاخص های دیگری که وی پیشنهاد کرد شاخص قدرت نسبی (RSI) ، SAR پارابولیک و شاخص حرکت جهت دار بود.
این شاخص ها با توجه به کالاها در ذهن ایجاد شده اند (وایلدر به دلیل داشتن یک معامله گر موفق در ذرت و انرژی شناخته شده بود). کالاها همچنین از سهام بی ثبات تر هستند. بنابراین ، این نوسانات منجر به شکاف های قابل توجهی و حرکات محدود می شود.
نمودار زیر نشان می دهد که ATR هنگام اضافه شدن در یک نمودار چگونه به نظر می رسد. شکل ATR بالا نشانه ای از نوسانات بالا است در حالی که هنگام سقوط ، سیگنال باعث کاهش نوسانات می شود.
فرمول ATR
دامنه متوسط واقعی با استفاده از یک فرمول بسیار ساده محاسبه می شود:
فرمول متوسط دامنه واقعی
متداول ترین دوره 14 است.
مانند اکثر شاخص ها ، اجباری نیست که بدانید چگونه آنها مشتق شده اند. آنچه شما نیاز دارید سه چیز است:
- نحوه اعمال آنها در نمودار
- دوره را متناسب با استراتژی تجارت خود تغییر دهید
- نحوه تفسیر نشانگر
دامنه واقعی متوسط برای چه چیزی استفاده می شود؟
نوسانات یک مفهوم مهم در بازار مالی است. این به سادگی به میزان حرکت دارایی های مالی در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. به عنوان مثال ، دارایی هایی مانند بیت کوین و اتر بی ثبات تر هستند زیرا قیمت آنها در یک جلسه می تواند بیش از 5 ٪ افزایش یابد و کاهش یابد. از طرف دیگر ، برخی از سهام مانند Berkshire Hathaway بی ثبات نیستند زیرا در یک جلسه به طور قابل توجهی حرکت نمی کنند.
سرمایه گذاران بلند مدت بیشتر پول خود را می گیرند که سهام در مدت زمان طولانی به آرامی در حال افزایش است. به همین ترتیب ، آنها به نوسانات علاقه ندارند. از طرف دیگر ، معامله گران روز به دلیل فرصت های قابل توجهی که ایجاد می کند ، نوسانات را دوست دارند.
یک مثال خوب همان اتفاقی است که در طول بیماری همه گیر Coronavirus در سال 2020 رخ داده است. از آنجا که نوسانات زیادی وجود داشت ، بسیاری از بانک های سرمایه گذاری و صندوق های پرچین که دارای حسابهای تجاری بزرگ میلیاردها دلار هستند.
بنابراین ، متوسط محدوده واقعی (ATR) می تواند به شما بگوید که آیا نوسانات وجود دارد یا خیر. شاخص های دیگری که نوسانات را نشان می دهد یا اندازه گیری می کند ، نوارهای بولینگر ، نوسانات تاریخی ، کانال های دونچیان و شاخص نوسانات نسبی است.
نحوه خواندن (و استفاده) ATR
ATR شاخصی است که با سایر شاخص هایی که ما پوشش داده ایم متفاوت است. این امر به این دلیل است که به طور کامل برای پیش بینی محل حرکت دارایی مورد استفاده قرار نمی گیرد. همچنین برای نشان دادن اینکه آیا دارایی بیش از حد بوده است یا از بین رفته است ، استفاده نمی شود.
در عوض ، از آن برای نشان دادن نوسانات در بازار استفاده می شود یا خیر.
بنابراین ، چگونه می توانید از متوسط محدوده واقعی استفاده کنید؟
هنگامی که بازار در حال تحکیم است ، ATR معمولاً هیچ حرکتی اساسی را نشان نمی دهد. این امر به این دلیل است که هیچ نوسانات وجود ندارد. اگر قیمت از بین برود و شروع به پایین آمدن کند ، می توانید از ATR استفاده کنید تا تأیید کنید که آیا اشتیاق در بازار در مورد آن وجود دارد یا خیر.
یک مثال خوب از میانگین نشانگر دامنه واقعی در کار در نمودار UK100 در بالا نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده می کنید ، نشانگر حرکات کمی را نشان می دهد که شاخص در ادغام بود. هنگامی که این شاخص شروع به کاهش کرد ، بالاتر شروع شد. این نشانگر این است که شور و شوق در مورد روند نزولی جدید وجود دارد.
بنابراین ، نکته اصلی ATR این است که این نشانگر نیست که مستقیماً به شما می گوید چه چیزی را بخرید یا بفروشید. به همین ترتیب ، شما باید هدف خود را با شاخص های دیگر مانند میانگین های متحرک و RSI ترکیب کنید.
استراتژی تجارت ATR - آرام قبل از طوفان
روش دیگر تفسیر دامنه متوسط واقعی ، مشاهده آن به عنوان آرامش قبل از طوفان است. این بدان معنی است که وقتی ATR در سطح نسبتاً کم قرار دارد ، به این معنی است که نوسانات زیادی در دارایی وجود ندارد. به همین ترتیب ، این معمولاً نشانه این است که قیمت در کوتاه مدت یک شکست خواهد داشت.
یک راه خوب برای تجارت این ، ترکیب آن با سایر ویژگی های عملکرد قیمت است. به عنوان مثال ، اگر ATR در طول پرچم صعودی کاهش یابد ، نشانه این است که قیمت در حال شکستن صعودی است و بالعکس.
گروههای متوسط دامنه واقعی
گروههای ATR از ATR مشتق شده و در بیشتر سیستم عامل های تجاری یافت نمی شوند. هر چند می توانید آنها را در TradingView پیدا کنید. در مورد آنها چیز زیادی شناخته نشده است. هنگامی که در یک نمودار اعمال می شود ، گروههای ATR چهار باند هستند که یک دارایی مالی را احاطه کرده اند. رنگ های پیش فرض قرمز و سبز است در حالی که دوره پیش فرض معمولاً 14 است. ضرب سود ATR 1 است در حالی که ضرب Stoploss 1. 5 است.
