DXFEED با تأکید بر "کیفیت" و شفافیت روش شناختی ، یک خط از فیدهای کامپوزیت فارکس را برای طیف وسیعی از جفت های ارز ارائه می دهد. به طور خاص ، هر خوراک کامپوزیت میانگین وزنی مجموعه ای از منبع تغذیه OTC FX است (هر یک از آنها دنباله ای از قیمت ها هستند و قیمت ها را می پرسند) ، جایی که منبع تغذیه و وزنه ها با دقت انتخاب می شوند تا جنبه های زیر خوراک حاصل را بهینه کنند:
قیمت متوسط که هدف آن منعکس کننده وضعیت بازار "واقعی" است
به عبارت دیگر ، این ترکیب با هدف میانگین داده های بازار از بسیاری از ارائه دهندگان ضمن اختصاص وزن به نسبت به میزان منبع خاص ، کیفیت نهایی را افزایش می دهد. از جمله موارد دیگر ، این امر مستلزم این است که خوراک کامپوزیت "عادلانه" است و براساس وقایع غیر موجود یا ضمنی در جریان نقل قول "تقویت" نمی شود.
این محصول مورد توجه بیشتر مشتریانی است که مایل به دسترسی واقعی به چشم انداز دقیق از وضعیت فعلی بازار FX هستند.
معیارهای کیفیت
فرکانس
یکی از ویژگی های خوش آمدید برای یک خوراک کل ، به روزرسانی های مکرر است. هیچ اجماعی در بین شرکت کنندگان در بازار در مورد چگونگی تعریف این موضوع دقیقاً وجود ندارد ، اما اغلب وقتی قیمت برای مدت زمان طولانی حرکت نمی کند ، احساس مزاحمت می کنند (انتظار می رود که بازارهای FX بی ثبات باشند). فید کامپوزیت زمان "بیکار" را به حداقل می رساند ، یعنی بدون به روزرسانی پیشنهاد/درخواست بیش از یک آستانه از پیش تعیین شده.
فاصله خوراک مرجع
مطلوب است که فید کامپوزیت FX وضعیت "واقعی" بازار FX را منعکس کند. برای این منظور ، از یک خوراک میانی مرجع استفاده می شود ، با ویژگی های متمایز زیر: برای یک جفت ارز معین ، فقط نقل قول های بزرگ به اندازه کافی بر قیمت میانی آن تأثیر می گذارد. مقادیر پیشنهاد/سؤال از منابع مختلف برای به حداقل رساندن عرض گسترش انتخاب می شوند (اما فقط قیمت میانی حاصل از آن منتشر می شود). علاوه بر این ، چک هایی برای حذف داده های نادرست انجام می شود. هرچه هر خوراک دیگری شبیه به خوراک مرجع باشد ، کیفیت آن نیز بیشتر خواهد بود.
عرض گسترده میانه
از دو خوراک ، ceteris paribus ، یکی با گسترش محکم تر ترجیح داده می شود. این متریک یک پروکسی رایج برای نقدینگی موجود است و محیط های مایع بیشتر به طور کلی با اعتبار بالاتر همراه هستند.
ترکیب خوراک
اول ، برای یک جفت ارز خاص ، کلیه ارائه دهندگان داده های موجود در بازار در نظر گرفته می شوند. سه معیار با کیفیت از هر ارائه دهنده بر روی یک نمونه داده نماینده محاسبه می شود. از مقادیر به دست آمده برای رتبه بندی ارائه دهندگان در هر متریک استفاده می شود ، و سپس رتبه های حاصل خلاصه می شوند. این به طور موثری تغذیه منبع موجود را با جمع رتبه ها سفارش می دهد.
در مرحله بعد ، برای فیدهای منبع K ، مجموعه های مختلف وزن K تخمین زده می شود: استفاده از بهترین خوراک (مفید برای مقایسه - که از نظر بی اهمیت 1 است) ، با استفاده از دو فید اول اول و غیره. میانگین وزنی به گونه ای محاسبه می شود که فید مرجع را تقریب دهدتا حد امکان نزدیک ، یعنی با اختصاص وزن های کوچکتر به فیدهایی که در افزایش فاصله بین مرجع و فیدهای کامپوزیت نقش دارند و برعکس. از نظر فنی ، بهینه سازی با استفاده از یک روال عددی انجام می شود.
سرانجام ، سه معیار بر روی فیدهای مصنوعی به دست آمده ارزیابی می شوند و "بهترین" به صورت دستی انتخاب می شود.
انتشار | پخش شدن
مقادیر خوراک کامپوزیت به صورت دوره ای (هر میلی ثانیه t) مجدداً مورد استفاده قرار می گیرند ، اما فقط در صورتی که قیمت محاسبه شده یا قیمت های ASK از زمان قبل از محاسبه تغییر کرده باشد ، پخش می شوند. مقدار پیش فرض برای T 200 میلی ثانیه است. در صورت درخواست مشتری ، می توان فرکانس را افزایش داد و یک نمونه فید جداگانه را تنظیم کرد. این باعث محاسبات و هزینه های ذخیره اضافی می شود.
مثال
فرض کنید 14 فید منبع برای یورو/دلار در دسترس است: از یورو/دلار: SRC1 تا یورو/USD: SRC14. پس از این روش ، رتبه بندی خوراک منبع همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است بدست می آید.
سپس وزنه ها به طور تکراری اختصاص می یابد. بگذارید EUR/USD: DXFN یک خوراک کامپوزیت به دست آمده در هر مرحله را نشان می دهد ، جایی که N مخفف حداکثر رتبه خوراک منبع تشکیل دهنده است. در داده های واقعی منتشر شده توسط DXFEED ، این نماد احتمالاً متفاوت است.
برای هر خوراک کامپوزیت EUR/USD: DXF1-14 سه معیار محاسبه می شود. هیچ برنده مشخصی برای این جفت ارز وجود ندارد. اگر فرکانس بالا در اولویت باشد ، DXF8 به نظر می رسد انتخاب مناسبی است و در صورت ارجحیت بیشتر ، DXF4 ممکن است گزینه ای باشد. برای مقایسه ، علاوه بر فیدهای کامپوزیت بر اساس مجموعه بهینه از وزن ، عملکرد فیدهای کامپوزیت با وزن یکسان اندازه گیری و ارائه می شود. برای این جفت ارز ، تفاوت عملکرد در EUR/USD: DXF1-5 ناچیز است.
سرانجام ، مقایسه فید کامپوزیت انتخاب شده در برابر سایر خوراکهای منبع آموزشی آموزنده است. بدیهی است که کمترین Ermse ، efreq از تمام خوراک ها را دارد ، اگرچه برخی از فیدهای منبع دارای گسترش محکم تری هستند.
