موقعیت لبه¶

  • 2022-01-5

ماژول موقعیت یابی لبه از احتمال برای محاسبه نرخ برد و نسبت پاداش خطر استفاده می کند. از این ارقام برای کنترل نقاط ورود استراتژی تجارت خود استفاده کنید, اندازه موقعیت و, توقف.

هنگام استفاده از موقعیت لبه با یک لیست سفید پویا (لیست حجم), اطمینان حاصل کنید که از فیلتر سن نیز استفاده کنید و روی حداقل محاسبه کنید.

موقعیت یابی لبه فقط سیگنال های خرید/فروش/توقف خود را در نظر می گیرد. این را نادیده می گیرد توقف, انتهایی توقف, و تنظیمات بازدهی سرمایه در فایل پیکربندی استراتژی. موقعیت یابی لبه عملکرد برخی از استراتژی های معاملاتی را بهبود می بخشد و عملکرد برخی دیگر را کاهش می دهد.

مقدمه¶

استراتژی های معاملاتی کامل نیستند. اینها چارچوبهایی هستند که به بازار و شاخصههایش حساس هستند. چون بازار اصلا قابل پیش بینی نیست گاهی یک استراتژی برنده می شود و گاهی همان استراتژی بازنده می شود.

برای کسب برتری در بازار یک استراتژی باید پول بیشتری از دست بدهد. پول در تجارت نه تنها در مورد چگونگی اغلب استراتژی باعث می شود یا از دست می دهد پول است.

مهم نیست چند بار اما چقدر!

یک استراتژی بد ممکن است 1 پنی در ده معاملات اما از دست دادن 1 دلار در یک معامله. اگر یکی تنها چک تعداد معاملات برنده, این امر می تواند گمراه کننده به فکر می کنم که استراتژی است که در واقع ساخت یک سود.

ماژول موقعیت یابی لبه به دنبال بهبود احتمال برنده شدن یک استراتژی و پولی است که استراتژی در دراز مدت ایجاد می کند .

ما سوال زیر را مطرح می کنیم 1 :

که تجارت یک گزینه بهتر است?

الف) معامله ای با 80 درصد احتمال از دست دادن 100 دلار و 20 درصد شانس برنده شدن 200 دلار ب) معامله ای با 100 درصد شانس از دست دادن 30 دلار

مقدار مورد انتظار الف) کوچکتر از مقدار مورد انتظار است ب) . از این رو, ب ) نشان دهنده از دست دادن کوچکتر در دراز مدت. اما پاسخ این است: بستگی دارد

راه دیگر برای نگاه کردن این است که یک سوال مشابه بپرسید:

که تجارت یک گزینه بهتر است?

الف) معامله ای با 80% شانس برنده شدن 100$ و 20% شانس از دست دادن 200 b ب) معامله ای با 100% شانس برنده شدن 30$

موقعیت یابی لبه سعی می کند به سوالات سخت در مورد ریسک/پاداش و اندازه موقعیت به طور خودکار پاسخ دهد و به دنبال به حداقل رساندن شانس از دست دادن یک استراتژی معین است.

بازرگانی, برد و باخت¶

بیایید پاسخ \(ای\) بازگشت یک معامله واحد \(ای\) جایی که \(ای \در \ریاضی\). مجموعه \(ای = \\) مجموعه کلیه بازده معاملات انجام شده در طی یک جلسه معاملاتی است. ما می گوییم که کاردینالیته \(ا\) است یا به عبارتی تعداد معاملات انجام شده در یک جلسه معاملاتی است.

در جلسه ای که یک استراتژی سه معامله انجام داده می توان گفت \(ای=\\). این بدان معناست که \(نفر = 3\) و \(ای_1 = 3.5\) , \(ای_2 = -1\) , \(ای_3 = 15\) .

A winning trade is a trade where a strategy made money. Making money means that the strategy closed the position in a value that returned a profit, after all deducted fees. Formally, a winning trade will have a return \(o_i >0\) . به طور مشابه, تجارت از دست دادن یک بازگشت دارند \(او_ج \لق 0\). با این, ما می توانیم مجموعه ای از تمام معاملات برنده کشف, \(ت_\), به شرح زیر:

به طور مشابه, ما می توانیم مجموعه ای از از دست دادن معاملات کشف \(ت_\) به شرح زیر:

نرخ پیروزی و نرخ از دست دادن¶

نرخ برد نسبت معاملات برنده با توجه به تمام معاملات انجام شده توسط یک استراتژی است. ما از تابع زیر برای محاسبه نرخ برد استفاده می کنیم:

جایی که \(عرض\) نرخ برد است, \(نفر\) تعداد معاملات است و, \(ت_\) مجموعه ای از تمام معاملات که استراتژی پول ساخته شده است.

به طور مشابه, ما می توانیم نرخ از دست دادن معاملات محاسبه:

جایی که \(ل\) نرخ از دست دادن است, \(ن\) مقدار معاملات انجام شده است و, \(ت_\) مجموعه ای از تمام معاملات است که استراتژی پول را از دست داده است. توجه داشته باشید که فرمول فوق همان محاسبه \(ل = 1 – وات\) یا \(دبلیو = 1-لیتر\) است

نسبت پاداش ریسک¶

نسبت پاداش ریسک (\(ر\\)) فرمولی است که برای اندازه گیری سود مورد انتظار یک سرمایه گذاری معین در برابر خطر ضرر استفاده می شود. این است که اساسا چه شما به طور بالقوه برنده تقسیم بر چه شما به طور بالقوه از دست دادن. به طور رسمی:

بیایید بگوییم که شما فکر می کنید که قیمت سنگ کوین امروز 10.0 دلار است. شما معتقدید که چون شروع به استخراج استون کوین می کنند فردا به 15.0 دلار می رسد. این خطر وجود دارد که سنگ خیلی سخت باشد و پردازنده های گرافیکی نمی توانند استخراج کنند بنابراین قیمت ممکن است فردا به 0 دلار برسد. شما در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری 100$ هستید که به شما 10 سهام (100 / 10) می دهد.

سود بالقوه شما به صورت زیر محاسبه می شود:

از قیمت ممکن است به 0 go, 100 doll دلار سرمایه گذاری می تواند به نوبه خود 0.

با این حال ما استفاده از توقف 15% - بنابراین در بدترین حالت, ما به فروش 15% زیر قیمت ورود (و یا در 8.5$).

ما می توانیم نسبت پاداش ریسک را به شرح زیر محاسبه کنیم:

\(\begin R &= \frac>>\\ & = \فراک\\ & = 3.33 \پایان\) چه به طور موثر بدان معنی است که استراتژی پتانسیل را دارند که 3.33$ برای هر 1 inves سرمایه گذاری.

در یک افق طولانی است که در بسیاری از معاملات ما می توانیم محاسبه پاداش ریسک با تقسیم استراتژی' متوسط سود در برنده معاملات استراتژی' متوسط از دست دادن معاملات. می توانیم میانگین سود را به شرح زیر محاسبه کنیم:

به طور مشابه, ما می توانیم از دست دادن متوسط محاسبه, \(\مو_\), به شرح زیر:

در نهایت می توانیم نسبت پاداش ریسک را به صورت زیر محاسبه کنیم:

بیایید می گویند استراتژی است که ما با استفاده از باعث می شود یک پیروزی به طور متوسط \(\مو_ = 2.06\) و از دست دادن به طور متوسط \(\مو_ = 4.11\) . ما نسبت پاداش ریسک را به صورت زیر محاسبه می کنیم: \(ر = \کسر<\mu_><\mu_>= \فراک = 0.5012. \)

انتظار¶

با ترکیب نرخ برد \(دبلیو\) و نسبت پاداش ریسک \(ر\) برای ایجاد یک نسبت امید \(ه\). نسبت انتظار بازده مورد انتظار سرمایه گذاری انجام شده در یک تجارت است. ما می توانیم مقدار \(الکترونیکی\) به شرح زیر محاسبه:

بیایید بگوییم که یک استراتژی دارای نرخ برد \(دبلیو = 0.28\) و نسبت پاداش ریسک \(ر = 5\) است . این بدان معنی است که انتظار می رود این استراتژی 5 برابر سرمایه گذاری در 28 درصد از معاملات انجام شود. کار کردن مثال: \(ه = ر * دبلیو-ل = 5 * 0.28 - 0.72 = 0.68\)

امید به کار در مثال بالا به این معنی است که به طور متوسط معاملات این استراتژی 1.68 برابر زیان خود باز خواهد گشت. گفت: راه دیگری, استراتژی باعث می شود 1.68 makes برای هر 1 1 از دست می دهد, به طور متوسط.

این به دو دلیل مهم است: اولین, ممکن است به نظر می رسد واضح, اما شما می دانید حق دور است که شما یک بازگشت مثبت. دوم, شما در حال حاضر یک شماره شما می توانید به دیگر سیستم های نامزد مقایسه به تصمیم گیری در مورد که شما را استخدام.

مهم است که به یاد داشته باشید که هر سیستمی با امید بیشتر از 0 با استفاده از داده های گذشته سودمند است. مهم این است که یکی را پیدا کنید که در اینده سودمند باشد.

همچنین می توانید از این مقدار برای ارزیابی اثربخشی تغییرات در این سیستم استفاده کنید.

این مهم است که به خاطر داشته باشید که لبه تست امید خود را با استفاده از داده های تاریخی, هیچ تضمینی وجود ندارد که شما یک لبه مشابه در اینده وجود دارد. هنوز هم حیاتی برای انجام این تست به منظور ایجاد اعتماد به نفس در روش خود را اما با احتیاط از "منحنی اتصالات" رویکرد خود را به داده های تاریخی به عنوان چیزهایی که بعید است به بازی کردن همان راه را برای معاملات بعدی است.

چگونه کار می کند? ¶

لبه ترکیبی از توقف پویا, موقعیت های پویا, و نسل لیست سفید را به یک ماژول جدا شده است که سپس به استراتژی تجاری اعمال. اگر در پیکربندی را فعال کنید, لبه را از طریق داده های تاریخی با طیف وسیعی از توقف در جهت پیدا کردن خرید و فروش/سیگنال توقف. سپس نرخ پیروزی و امید به معاملات را برای هر توقف محاسبه می کند. در اینجا یک مثال است:

جفت کردن استاپلوس نرخ پیروزی نسبت پاداش ریسک انتظار
ایکس سی/ایکس -0.01 0.50 1.176384 0.088
ایکس سی/ایکس -0.02 0.51 1.115941 0.079
ایکس سی/ایکس -0.03 0.52 1.359670 0.228
ایکس سی/ایکس -0.04 0.51 1.234539 0.117

هدف در اینجا یافتن بهترین توقف برای استراتژی به منظور داشتن حداکثر امید است. در مثال بالا توقف در \(3%\) با توجه به داده های تاریخی منجر به حداکثر امید می شود.

ماژول لبه سپس ارزش توقف را به صورت پویا به استراتژی شما ارزیابی می کند.

اندازه موقعیت¶

لبه با توجه به عوامل زیر مبلغ مورد نظر را برای هر معامله به ربات دیکته می کند:

  • سرمایه مجاز در معرض خطر
  • استاپلوس

سرمایه مجاز در معرض خطر به شرح زیر محاسبه می شود:

استاپلوس همانطور که در بالا توضیح داده شد با توجه به داده های تاریخی محاسبه می شود.

اندازه موقعیت به شرح زیر محاسبه می شود:

فرض کنید ارز سهام اتریوم است و \(10\) اتریوم در کیف پول وجود دارد. درصد سرمایه موجود \(50%\) و ریسک مجاز در هر معامله \(1\%\) است . بنابراین سرمایه موجود برای تجارت \(10 * 0.5 = 5\) اتریوم و سرمایه مجاز در معرض خطر \(5 * 0.01 = 0.05\) اتریوم است .

  • تجارت 1: این استراتژی سیگنال خرید جدیدی را در بازار اکسلم/اتریوم تشخیص می دهد. موقعیت یابی لبه یک توقف \(2\%\) و موقعیت \(0.05 / 0.02 = 2.5\) اتریوم را محاسبه می کند . ربات در بازار اکسلم/اتریوم موقعیت \(2.5\) اتریوم را به خود اختصاص می دهد.
  • تجارت 2: این استراتژی سیگنال خرید را در بازار بیت کوین/اتریوم تشخیص می دهد در حالی که تجارت 1 هنوز باز است. موقعیت لبه محاسبه توقف \(4\%\\) در این بازار. بدین ترتیب, تجارت 2 اندازه موقعیت است \(0.05 / 0.04 = 1.25\) اتریوم .

سرمایه موجود در کیف پول

سرمایه موجود برای تجارت در تجارت 2 حتی با باز بودن تجارت 1 تغییر نکرد. سرمایه موجود مبلغ رایگان در کیف پول نیست.

  • تجارت 3: این استراتژی سیگنال خرید را در بازار ایدا/اتریوم تشخیص می دهد. موقعیت یابی لبه توقف \(1\%\) و موقعیت \(0.05 / 0.01 = 5\) اتریوم را محاسبه می کند . از زمان تجارت 1 \(2.5\) اتریوم مسدود شده و تجارت 2 \(1.25\) اتریوم مسدود شده است \(5 - 1.25 - 2.5 = 1.25\) اتریوم موجود است. از این رو, اندازه موقعیت تجارت 3 \(1.25\) اتریوم است .

به روز رسانی سرمایه موجود

سرمایه موجود قبل از فروش موقعیت تغییر نمی کند. پس از تجارت بسته است سرمایه در دسترس بالا می رود اگر تجارت سود بود و یا پایین می رود اگر تجارت از دست دادن بود.

  • این استراتژی سیگنال فروش را در بازار اکسلم/اتریوم تشخیص می دهد. ربات از تجارت 1 برای سود \(1\) اتریوم خارج می شود . کل سرمایه در کیف پول \(11\) اتریوم و سرمایه موجود برای تجارت \(5.5\) اتریوم می شود .
  • تجارت 4 استراتژی تشخیص یک سیگنال خرید جدید اعضای هیات اکس ال ام / بازار اتریش. موقعیت یابی لبه توقف \(2\%\\) و اندازه موقعیت\ (0.055 / 0.02 = 2.75\) اتریوم را محاسبه می کند .

مرجع فرمان لبه¶

تنظیمات¶

ماژول لبه دارای گزینه های پیکربندی زیر است:

پارامتر توضیحات
فعال شد اگر درست, سپس لبه دوره اجرا خواهد شد. پیش فرض به نادرست . نوع داده: بولی
پروسس_گروتل_سکس چند بار باید لبه در ثانیه اجرا شود. به طور پیش فرض 3600 (یک بار در ساعت). نوع داده: عدد صحیح
محاسبه _ اصل _ تعداد _ روزها تعداد روز از داده ها در برابر که لبه محاسبه نرخ پیروزی, پاداش خطر و امید به. توجه داشته باشید که داده های تاریخی را بارگیری می کند بنابراین افزایش این تعداد منجر به کند شدن ربات می شود. پیش فرض به 7 . نوع داده: عدد صحیح
مجاز _ریسک نسبت ریسک مجاز در هر تجارت. به طور پیش فرض 0.01 (1%)). نوع داده: شناور
توقف _ محدوده _ دقیقه حداقل توقف. به طور پیش فرض ب ه-0.01 . نوع داده: شناور
توقف _ محدوده _ حداکثر حداکثر توقف. پیش فرض ب ه-0.10 . نوع داده: شناور
توقف _ محدوده _ گام به عنوان مثال اگر این تنظیم شده اس ت-0.01 سپس لبه استراتژی برای تست [-0.01, -0,02, -0,03 . -0.09, -0.10] محدوده. توجه داشته باشید از داشتن یک گام کوچکتر به معنای داشتن یک محدوده بزرگتر است که می تواند به محاسبه کند منجر شود. اگر شما این پارامتر را ب ه-0.001, شما سپس کم کردن سرعت محاسبه لبه توسط یک عامل 10. به طور پیش فرض ب ه-0.001 . نوع داده: شناور
کمینه_وینرتینگ این جفت هایی را که حداقل حداقل ندارند فیلتر می کند. این مفید است اگر شما می خواهید محافظه کار باشید و نرخ پیروزی را به نفع نسبت پاداش ریسک در نظر نگیرید. به طور پیش فرض 0.60 است . نوع داده: شناور
حداقل_انتظار جفت هایی را که امید کمتری نسبت به این عدد دارند فیلتر می کند. داشتن امید به 0.20 به این معنی است که اگر شما 10$ را در یک تجارت قرار دهید انتظار بازگشت 12$ را دارید. پیش فرض به 0.20 . نوع داده: شناور
تجارت _شماره هنگام محاسبه عرض, تحقیق و الکترونیکی (امید) در برابر داده های تاریخی, شما همیشه می خواهید به حداقل تعداد معاملات. بیشتر این تعداد لبه بیشتر قابل اعتماد است. داشتن نرخ برد 100 درصدی در یک تجارت به هیچ وجه معنی ندارد. اما داشتن یک نرخ پیروزی 70% بیش از گذشته 100 معاملات به معنای به وضوح چیزی. پیش فرض به 10 (توصیه می شود این عدد را کاهش ندهید). نوع داده: عدد صحیح
حداکثر تراد_مدت _ دقیقه لبه فیلتر کردن معاملات با مدت زمان طولانی. اگر یک تجارت پس از 1 ماه سود داشته باشد ارزیابی استراتژی مبتنی بر این کار دشوار است. اما اگر بیشتر معاملات سودمند باشند و حداکثر مدت زمان 30 دقیقه داشته باشند, پس واضح است که نشانه خوبی است. توجه: در حالی که پیکربندی این مقدار, شما باید به در نظر گرفتن بازه زمانی خود را. به عنوان مثال فیلتر کردن معاملات با مدت زمان کمتر از یک روز برای یک استراتژی که دارای فاصله 4 ساعته است معنی ندارد. مقدار پیش فرض با فرض اینکه فاصله استراتژی شما نسبتا کوچک باشد (1 متر یا 5 متر و غیره) تنظیم شده است.). به طور پیش فرض 1440 (یک روز). نوع داده: عدد صحیح
حذف _ پمپ ها لبه پمپ های ناگهانی را در یک بازار معین حذف می کند در حالی که داده های تاریخی را مرور می کنید. با این حال, با توجه به اینکه پمپ اتفاق می افتد اغلب در بازارهای رمزنگاری, توصیه می کنیم شما این را خاموش. پیش فرض به نادرست . نوع داده: بولی

لبه در حال اجرا به طور مستقل¶

شما می توانید به طور مستقل لبه را اجرا کنید تا نتیجه را ببینید. در اینجا یک مثال است:

نمونه ای از خروجی:

جفت کردن استاپلوس نرخ پیروزی نسبت پاداش ریسک پاداش ریسک مورد نیاز انتظار تعداد کل معاملات میانگین مدت زمان (دقیقه)
بیت کوین -0.02 0.64 5.86 0.56 3.41 14 54
بیت کوین -0.03 0.64 2.99 0.57 1.54 11 26
وام/بیت کوین -0.02 0.82 2.05 0.22 1.50 11 36
از طریق/بیت کوین -0.01 0.55 3.01 0.83 1.19 11 48
بیت کوین -0.09 0.56 2.82 0.80 1.12 18 52
اردر/بیت کوین -0.04 0.42 3.14 1.40 0.73 12 42
بیسیپیتی/بیتیسی -0.01 0.71 1.34 0.40 0.67 14 30
بال/بیت کوین -0.02 0.56 1.97 0.80 0.65 27 42
پرنیان/بیت کوین -0.02 0.83 0.91 0.20 0.59 12 35
بیت کوین -0.02 0.79 0.97 0.27 0.55 14 31
جی ان تی/بی تی سی -0.02 0.50 2.06 1.00 0.53 18 24
داغ/بیت کوین -0.01 0.17 7.72 4.81 0.50 209 7
بیت کوین -0.03 0.71 1.06 0.42 0.45 17 38
اپلیکیشن/بیت کوین -0.02 0.44 2.28 1.27 0.44 25 43
بیت کوین -0.03 0.63 1.29 0.58 0.44 19 59

لبه جدول فوق را با مقایسه محاسبه _صنعت _شمار_روزها به حداقل _انتظار برای یافتن اطلاعات تاریخی مین_تراد_تعداد بر اساس فایل پیکربندی تولید کرد. استفاده از لبه تایمر برای مقایسه های خود را می توان با استفاده از کلیدange تایمرنج بیشتر محدود کرد.

در حالت های زنده و خشک اجرا, پس از اتمام روند, لبه دوباره محاسبات را پردازش می کند_صنعت _تعداد روزها در برابر حداقل _انتظار برای یافتن تجارت مینیمم_تعداد . اگر هیچ شماره ای پیدا نشود ربات "لیست سفید خالی"را برمی گرداند. بسته به استراتژی تجاری مستقر شدن," لیست سفید خالی " ممکن است بازگشت بسیاری از زمان - و یا تمام وقت. استفاده از لبه نیز ممکن است باعث تجارت در انفجار رخ می دهد, هر چند این نادر است.

اگر شما روبرو می شوند" لیست سفید خالی " زیادی, محاسبه تنظیم کاندسیدر_صنعت _شماره _از_روزها , حداقل _انتظار و تجارت مینیممعددی برای تراز کردن با فرکانس معاملاتی استراتژی خود.

جفت های ذخیره شده را با جدیدترین داده ها به روز کنید¶

لبه به همان روشی که بک تست انجام می دهد به داده های تاریخی نیاز دارد. لطفا برای اطلاعات بیشتر به بخش بارگیری داده ها در اسناد مراجعه کنید.

محدوده توقف دقیق¶

استفاده پیشرفته از تایمر¶

انجامange تایمر=-20190901 تمام داده های موجود را تا 1 سپتامبر (به استثنای 1 سپتامبر 2019) دریافت می کند.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.