موقعیت لبه¶

ماژول موقعیت یابی لبه از احتمال برای محاسبه نرخ برد و نسبت پاداش خطر استفاده می کند. از این ارقام برای کنترل نقاط ورود استراتژی تجارت خود استفاده کنید, اندازه موقعیت و, توقف.

هنگام استفاده از موقعیت لبه با یک لیست سفید پویا (لیست حجم), اطمینان حاصل کنید که از فیلتر سن نیز استفاده کنید و روی حداقل محاسبه کنید.

موقعیت یابی لبه فقط سیگنال های خرید/فروش/توقف خود را در نظر می گیرد. این را نادیده می گیرد توقف, انتهایی توقف, و تنظیمات بازدهی سرمایه در فایل پیکربندی استراتژی. موقعیت یابی لبه عملکرد برخی از استراتژی های معاملاتی را بهبود می بخشد و عملکرد برخی دیگر را کاهش می دهد.

مقدمه¶

استراتژی های معاملاتی کامل نیستند. اینها چارچوبهایی هستند که به بازار و شاخصههایش حساس هستند. چون بازار اصلا قابل پیش بینی نیست گاهی یک استراتژی برنده می شود و گاهی همان استراتژی بازنده می شود.

برای کسب برتری در بازار یک استراتژی باید پول بیشتری از دست بدهد. پول در تجارت نه تنها در مورد چگونگی اغلب استراتژی باعث می شود یا از دست می دهد پول است.

مهم نیست چند بار اما چقدر!

یک استراتژی بد ممکن است 1 پنی در ده معاملات اما از دست دادن 1 دلار در یک معامله. اگر یکی تنها چک تعداد معاملات برنده, این امر می تواند گمراه کننده به فکر می کنم که استراتژی است که در واقع ساخت یک سود.

ماژول موقعیت یابی لبه به دنبال بهبود احتمال برنده شدن یک استراتژی و پولی است که استراتژی در دراز مدت ایجاد می کند .

ما سوال زیر را مطرح می کنیم 1 :

که تجارت یک گزینه بهتر است?

الف) معامله ای با 80 درصد احتمال از دست دادن 100 دلار و 20 درصد شانس برنده شدن 200 دلار ب) معامله ای با 100 درصد شانس از دست دادن 30 دلار

مقدار مورد انتظار الف) کوچکتر از مقدار مورد انتظار است ب) . از این رو, ب ) نشان دهنده از دست دادن کوچکتر در دراز مدت. اما پاسخ این است: بستگی دارد

راه دیگر برای نگاه کردن این است که یک سوال مشابه بپرسید:

که تجارت یک گزینه بهتر است?

الف) معامله ای با 80% شانس برنده شدن 100$ و 20% شانس از دست دادن 200 b ب) معامله ای با 100% شانس برنده شدن 30$

موقعیت یابی لبه سعی می کند به سوالات سخت در مورد ریسک/پاداش و اندازه موقعیت به طور خودکار پاسخ دهد و به دنبال به حداقل رساندن شانس از دست دادن یک استراتژی معین است.

بازرگانی, برد و باخت¶

بیایید پاسخ \(ای\) بازگشت یک معامله واحد \(ای\) جایی که \(ای \در \ریاضی\). مجموعه \(ای = \\) مجموعه کلیه بازده معاملات انجام شده در طی یک جلسه معاملاتی است. ما می گوییم که کاردینالیته \(ا\) است یا به عبارتی تعداد معاملات انجام شده در یک جلسه معاملاتی است.

در جلسه ای که یک استراتژی سه معامله انجام داده می توان گفت \(ای=\\). این بدان معناست که \(نفر = 3\) و \(ای_1 = 3.5\) , \(ای_2 = -1\) , \(ای_3 = 15\) .

A winning trade is a trade where a strategy made money. Making money means that the strategy closed the position in a value that returned a profit, after all deducted fees. Formally, a winning trade will have a return \(o_i >0\) . به طور مشابه, تجارت از دست دادن یک بازگشت دارند \(او_ج \لق 0\). با این, ما می توانیم مجموعه ای از تمام معاملات برنده کشف, \(ت_\), به شرح زیر:

به طور مشابه, ما می توانیم مجموعه ای از از دست دادن معاملات کشف \(ت_\) به شرح زیر:

نرخ پیروزی و نرخ از دست دادن¶

نرخ برد نسبت معاملات برنده با توجه به تمام معاملات انجام شده توسط یک استراتژی است. ما از تابع زیر برای محاسبه نرخ برد استفاده می کنیم:

جایی که \(عرض\) نرخ برد است, \(نفر\) تعداد معاملات است و, \(ت_\) مجموعه ای از تمام معاملات که استراتژی پول ساخته شده است.

به طور مشابه, ما می توانیم نرخ از دست دادن معاملات محاسبه:

جایی که \(ل\) نرخ از دست دادن است, \(ن\) مقدار معاملات انجام شده است و, \(ت_\) مجموعه ای از تمام معاملات است که استراتژی پول را از دست داده است. توجه داشته باشید که فرمول فوق همان محاسبه \(ل = 1 – وات\) یا \(دبلیو = 1-لیتر\) است

نسبت پاداش ریسک¶

نسبت پاداش ریسک (\(ر\\)) فرمولی است که برای اندازه گیری سود مورد انتظار یک سرمایه گذاری معین در برابر خطر ضرر استفاده می شود. این است که اساسا چه شما به طور بالقوه برنده تقسیم بر چه شما به طور بالقوه از دست دادن. به طور رسمی:

بیایید بگوییم که شما فکر می کنید که قیمت سنگ کوین امروز 10.0 دلار است. شما معتقدید که چون شروع به استخراج استون کوین می کنند فردا به 15.0 دلار می رسد. این خطر وجود دارد که سنگ خیلی سخت باشد و پردازنده های گرافیکی نمی توانند استخراج کنند بنابراین قیمت ممکن است فردا به 0 دلار برسد. شما در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری 100$ هستید که به شما 10 سهام (100 / 10) می دهد.

سود بالقوه شما به صورت زیر محاسبه می شود:

از قیمت ممکن است به 0 go, 100 doll دلار سرمایه گذاری می تواند به نوبه خود 0.

با این حال ما استفاده از توقف 15% - بنابراین در بدترین حالت, ما به فروش 15% زیر قیمت ورود (و یا در 8.5$).

ما می توانیم نسبت پاداش ریسک را به شرح زیر محاسبه کنیم:

\(\begin R &= \frac>>\\ & = \فراک\\ & = 3.33 \پایان\) چه به طور موثر بدان معنی است که استراتژی پتانسیل را دارند که 3.33$ برای هر 1 inves سرمایه گذاری.

در یک افق طولانی است که در بسیاری از معاملات ما می توانیم محاسبه پاداش ریسک با تقسیم استراتژی' متوسط سود در برنده معاملات استراتژی' متوسط از دست دادن معاملات. می توانیم میانگین سود را به شرح زیر محاسبه کنیم:

به طور مشابه, ما می توانیم از دست دادن متوسط محاسبه, \(\مو_\), به شرح زیر:

در نهایت می توانیم نسبت پاداش ریسک را به صورت زیر محاسبه کنیم:

بیایید می گویند استراتژی است که ما با استفاده از باعث می شود یک پیروزی به طور متوسط \(\مو_ = 2.06\) و از دست دادن به طور متوسط \(\مو_ = 4.11\) . ما نسبت پاداش ریسک را به صورت زیر محاسبه می کنیم: \(ر = \کسر<\mu_><\mu_>= \فراک = 0.5012. \)

انتظار¶

با ترکیب نرخ برد \(دبلیو\) و نسبت پاداش ریسک \(ر\) برای ایجاد یک نسبت امید \(ه\). نسبت انتظار بازده مورد انتظار سرمایه گذاری انجام شده در یک تجارت است. ما می توانیم مقدار \(الکترونیکی\) به شرح زیر محاسبه:

بیایید بگوییم که یک استراتژی دارای نرخ برد \(دبلیو = 0.28\) و نسبت پاداش ریسک \(ر = 5\) است . این بدان معنی است که انتظار می رود این استراتژی 5 برابر سرمایه گذاری در 28 درصد از معاملات انجام شود. کار کردن مثال: \(ه = ر * دبلیو-ل = 5 * 0.28 - 0.72 = 0.68\)

امید به کار در مثال بالا به این معنی است که به طور متوسط معاملات این استراتژی 1.68 برابر زیان خود باز خواهد گشت. گفت: راه دیگری, استراتژی باعث می شود 1.68 makes برای هر 1 1 از دست می دهد, به طور متوسط.

این به دو دلیل مهم است: اولین, ممکن است به نظر می رسد واضح, اما شما می دانید حق دور است که شما یک بازگشت مثبت. دوم, شما در حال حاضر یک شماره شما می توانید به دیگر سیستم های نامزد مقایسه به تصمیم گیری در مورد که شما را استخدام.

مهم است که به یاد داشته باشید که هر سیستمی با امید بیشتر از 0 با استفاده از داده های گذشته سودمند است. مهم این است که یکی را پیدا کنید که در اینده سودمند باشد.

همچنین می توانید از این مقدار برای ارزیابی اثربخشی تغییرات در این سیستم استفاده کنید.

این مهم است که به خاطر داشته باشید که لبه تست امید خود را با استفاده از داده های تاریخی, هیچ تضمینی وجود ندارد که شما یک لبه مشابه در اینده وجود دارد. هنوز هم حیاتی برای انجام این تست به منظور ایجاد اعتماد به نفس در روش خود را اما با احتیاط از "منحنی اتصالات" رویکرد خود را به داده های تاریخی به عنوان چیزهایی که بعید است به بازی کردن همان راه را برای معاملات بعدی است.

چگونه کار می کند? ¶

لبه ترکیبی از توقف پویا, موقعیت های پویا, و نسل لیست سفید را به یک ماژول جدا شده است که سپس به استراتژی تجاری اعمال. اگر در پیکربندی را فعال کنید, لبه را از طریق داده های تاریخی با طیف وسیعی از توقف در جهت پیدا کردن خرید و فروش/سیگنال توقف. سپس نرخ پیروزی و امید به معاملات را برای هر توقف محاسبه می کند. در اینجا یک مثال است:

هدف در اینجا یافتن بهترین توقف برای استراتژی به منظور داشتن حداکثر امید است. در مثال بالا توقف در \(3%\) با توجه به داده های تاریخی منجر به حداکثر امید می شود.

ماژول لبه سپس ارزش توقف را به صورت پویا به استراتژی شما ارزیابی می کند.

اندازه موقعیت¶

لبه با توجه به عوامل زیر مبلغ مورد نظر را برای هر معامله به ربات دیکته می کند:

• سرمایه مجاز در معرض خطر
• استاپلوس

سرمایه مجاز در معرض خطر به شرح زیر محاسبه می شود:

استاپلوس همانطور که در بالا توضیح داده شد با توجه به داده های تاریخی محاسبه می شود.

اندازه موقعیت به شرح زیر محاسبه می شود:

فرض کنید ارز سهام اتریوم است و \(10\) اتریوم در کیف پول وجود دارد. درصد سرمایه موجود \(50%\) و ریسک مجاز در هر معامله \(1\%\) است . بنابراین سرمایه موجود برای تجارت \(10 * 0.5 = 5\) اتریوم و سرمایه مجاز در معرض خطر \(5 * 0.01 = 0.05\) اتریوم است .

• تجارت 1: این استراتژی سیگنال خرید جدیدی را در بازار اکسلم/اتریوم تشخیص می دهد. موقعیت یابی لبه یک توقف \(2\%\) و موقعیت \(0.05 / 0.02 = 2.5\) اتریوم را محاسبه می کند . ربات در بازار اکسلم/اتریوم موقعیت \(2.5\) اتریوم را به خود اختصاص می دهد.

• تجارت 2: این استراتژی سیگنال خرید را در بازار بیت کوین/اتریوم تشخیص می دهد در حالی که تجارت 1 هنوز باز است. موقعیت لبه محاسبه توقف \(4\%\\) در این بازار. بدین ترتیب, تجارت 2 اندازه موقعیت است \(0.05 / 0.04 = 1.25\) اتریوم .

سرمایه موجود در کیف پول

سرمایه موجود برای تجارت در تجارت 2 حتی با باز بودن تجارت 1 تغییر نکرد. سرمایه موجود مبلغ رایگان در کیف پول نیست.

• تجارت 3: این استراتژی سیگنال خرید را در بازار ایدا/اتریوم تشخیص می دهد. موقعیت یابی لبه توقف \(1\%\) و موقعیت \(0.05 / 0.01 = 5\) اتریوم را محاسبه می کند . از زمان تجارت 1 \(2.5\) اتریوم مسدود شده و تجارت 2 \(1.25\) اتریوم مسدود شده است \(5 - 1.25 - 2.5 = 1.25\) اتریوم موجود است. از این رو, اندازه موقعیت تجارت 3 \(1.25\) اتریوم است .

به روز رسانی سرمایه موجود

سرمایه موجود قبل از فروش موقعیت تغییر نمی کند. پس از تجارت بسته است سرمایه در دسترس بالا می رود اگر تجارت سود بود و یا پایین می رود اگر تجارت از دست دادن بود.

• این استراتژی سیگنال فروش را در بازار اکسلم/اتریوم تشخیص می دهد. ربات از تجارت 1 برای سود \(1\) اتریوم خارج می شود . کل سرمایه در کیف پول \(11\) اتریوم و سرمایه موجود برای تجارت \(5.5\) اتریوم می شود .

• تجارت 4 استراتژی تشخیص یک سیگنال خرید جدید اعضای هیات اکس ال ام / بازار اتریش. موقعیت یابی لبه توقف \(2\%\\) و اندازه موقعیت\ (0.055 / 0.02 = 2.75\) اتریوم را محاسبه می کند .

مرجع فرمان لبه¶

تنظیمات¶

ماژول لبه دارای گزینه های پیکربندی زیر است:

لبه در حال اجرا به طور مستقل¶

شما می توانید به طور مستقل لبه را اجرا کنید تا نتیجه را ببینید. در اینجا یک مثال است:

نمونه ای از خروجی:

لبه جدول فوق را با مقایسه محاسبه _صنعت _شمار_روزها به حداقل _انتظار برای یافتن اطلاعات تاریخی مین_تراد_تعداد بر اساس فایل پیکربندی تولید کرد. استفاده از لبه تایمر برای مقایسه های خود را می توان با استفاده از کلیدange تایمرنج بیشتر محدود کرد.

در حالت های زنده و خشک اجرا, پس از اتمام روند, لبه دوباره محاسبات را پردازش می کند_صنعت _تعداد روزها در برابر حداقل _انتظار برای یافتن تجارت مینیمم_تعداد . اگر هیچ شماره ای پیدا نشود ربات "لیست سفید خالی"را برمی گرداند. بسته به استراتژی تجاری مستقر شدن," لیست سفید خالی " ممکن است بازگشت بسیاری از زمان - و یا تمام وقت. استفاده از لبه نیز ممکن است باعث تجارت در انفجار رخ می دهد, هر چند این نادر است.

اگر شما روبرو می شوند" لیست سفید خالی " زیادی, محاسبه تنظیم کاندسیدر_صنعت _شماره _از_روزها , حداقل _انتظار و تجارت مینیممعددی برای تراز کردن با فرکانس معاملاتی استراتژی خود.

جفت های ذخیره شده را با جدیدترین داده ها به روز کنید¶

لبه به همان روشی که بک تست انجام می دهد به داده های تاریخی نیاز دارد. لطفا برای اطلاعات بیشتر به بخش بارگیری داده ها در اسناد مراجعه کنید.

محدوده توقف دقیق¶

استفاده پیشرفته از تایمر¶

انجامange تایمر=-20190901 تمام داده های موجود را تا 1 سپتامبر (به استثنای 1 سپتامبر 2019) دریافت می کند.