استراتژی Martingale شامل دو برابر شدن اندازه تجارت هر بار که ضرر با آن روبرو می شود. یک سناریوی کلاسیک برای این استراتژی ، تلاش و تجارت نتیجه ای با احتمال 50 ٪ از آن است. سناریوها نیز سناریوهای انتظار صفر نامیده می شوند.
برای وضعیتی با احتمال مساوی ، مانند یک سکه ، دو دیدگاه در مورد چگونگی اندازه تجارت وجود دارد. استراتژی Martingale بیان می کند که با توجه به ضرر باید اندازه را دو برابر کند. نظریه پشت این استراتژی این است که شما هر آنچه را که از دست داده اید بازیابی می کنید. به همین ترتیب ، یک استراتژی ضد مارتینگال بیان می کند که با توجه به پیروزی ، باید اندازه تجارت را افزایش داد.
خلاصه
- استراتژی Martingale استراتژی سرمایه گذاری یا شرط بندی است که توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شده است. این یک روش ریسک پذیر برای سرمایه گذاری محسوب می شود.
- این مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ اختصاص یافته برای سرمایه گذاری ، حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد ، در انتظار افزایش آینده است.
- هنگامی که از استراتژی Martingale در شرط بندی استفاده می شود ، قمارباز هنگام مواجهه با ضرر باید شرط بندی را دو برابر کند.
درک Martingale در هنگام دو نتیجه
برای درک بهتر موضوع ، تجارت با دو نتیجه با احتمال برابر ، نتیجه 1 و نتیجه 2. در نظر بگیرید. Trader X تصمیم می گیرد مبلغ ثابت 50 دلار را تجارت کند ، به امید اینکه نتیجه 1 رخ دهد. با این حال ، نتیجه 2 در عوض اتفاق می افتد ، و تجارت از بین می رود.
با استفاده از استراتژی Martingale ، اندازه تجارت به 100 دلار افزایش می یابد ، دوباره به امید نتیجه 1. نتیجه B رخ می دهد و 100 دلار از بین می رود. از آنجا که این یک ضرر است ، تجارت دو برابر شده و اکنون 200 دلار است. این روند تا زمان دستیابی به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.
همانطور که مشاهده می کنید ، اندازه تجارت برنده از ضررهای ترکیبی همه معاملات قبلی فراتر خواهد رفت. تفاوت اندازه اندازه تجارت اصلی است.
مثال ها
برخی از توالی های ممکن از مثال فوق:
- اولین تجارت را برنده شوید و 50 دلار سود کسب کنید
- از دست دادن تجارت اول و برنده شدن در تجارت دوم:
- 50 دلار در تجارت اول از دست دهید و در تجارت دوم 100 دلار برنده شوید. شما با سود خالص 50 دلاری باقی مانده اید.
- از دست دادن دو معاملات اول و برنده شدن در تجارت سوم:
- شما 50 دلار در تجارت اول ، 100 دلار در تجارت دوم از دست می دهید و سپس در تجارت سوم 200 دلار برنده می شوید. دوباره شما را با 50 دلار سود دوباره به شما می دهد.
- از دست دادن سه معاملات اول ، اما سپس برنده شدن در تجارت چهارم:
- شما 50 دلار در تجارت اول ، 100 دلار در تجارت دوم و سپس 200 دلار در تجارت سوم از دست می دهید. با این حال ، شما در تجارت چهارم 400 دلار برنده می شوید. باز هم ، شما با سود 50 دلار مانده اید.
با استفاده از استراتژی Martingale در بازار سهام
استراتژی Martingale معمولاً در هر بازی با احتمال برابر پیروزی یا باخت استفاده می شود. درک این نکته مهم است که بازارها بازی های جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی در جدول رولت نیستند. بنابراین ، این استراتژی معمولاً قبل از اعمال در بورس سهام اصلاح می شود.
مثال زیر را در نظر بگیرید. یک معامله گر از استراتژی Martingale استفاده می کند و در هنگام معامله با 100 دلار ، 10،000 دلار ارزش یک شرکت را خریداری می کند. با فرض اینکه قیمت سهام در چند روز آینده کاهش می یابد و معامله گر خرید جدیدی به ارزش 20،000 دلار با 50 دلار انجام می دهد ، میانگین آن به هر سهم 60 دلار می رسد.
فرض کنید قیمت سهام بیشتر سقوط کند، معامله گر خرید دیگری به ارزش 40000 دلار در 25 دلار انجام می دهد. میانگین هزینه هر سهم به 33. 33 دلار می رسد. در این مرحله، طبق استراتژی، معامله‌گر می‌تواند با موفقیت از معامله خارج شود و سودی برابر با اندازه شرط اولیه در 38. 10 دلار کسب کند. معامله‌گر سپس منتظر می‌ماند تا سهام به 38. 10 دلار برسد و سودی معادل 10000 دلار کسب کند که به اندازه شرط اولیه است.
در حالت فوق، معامله‌گر می‌تواند پس از شرط‌بندی سوم از آنجا خارج شود زیرا قیمت سهام به 38. 10 دلار رسید. همیشه این اتفاق نمی افتد و در صورت کاهش قیمت سهام برای مدت طولانی، اندازه معامله می تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. به امید بهبودی، با استفاده از این استراتژی، پول زیادی به خطر می افتد.
معایب استراتژی Martingale
- مبلغی که برای معاملات صرف می‌شود، تنها پس از چند تراکنش می‌تواند به نسبت زیادی برسد.
- اگر سرمایه‌گذاری معامله‌گر تمام شود و در حین استفاده از استراتژی از معامله خارج شود، زیان‌هایی که با آن مواجه می‌شوند می‌توانند فاجعه‌بار باشند.
- این احتمال وجود دارد که معاملات سهام در مقطعی از زمان متوقف شود.
- نسبت ریسک به پاداش استراتژی Martingale منطقی نیست. در حین استفاده از استراتژی، با هر باخت تا یک برد، مبالغ بالاتری خرج می شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه شرط اولیه است.
- این استراتژی هزینه های تراکنش مرتبط با هر معامله را نادیده می گیرد.
- محدودیت هایی توسط صرافی ها برای اندازه تجارت وجود دارد. بنابراین، یک معامله گر بی نهایت شانس برای دو برابر کردن یک شرط را دریافت نمی کند.
خواندنی های مرتبط
از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد استراتژی Martingale متشکریم. برای ادامه پیشرفت شغلی خود، منابع CFI اضافی زیر مفید خواهد بود:
