من تمایل دارم که از دیدگاه نظری تر در این وبلاگ ها بنویسم ، اما اقدامات بازار امروز چند درس جالب ارائه می دهد. از طریق پیشینه ، من از عملکرد معاملاتی خود در طی چند ماه گذشته راضی نبودم. من فقط به سطح قوام در معاملات داخلی خود که می دانم امکان پذیر نیست. در پاسخ به ناامیدی که احساس کرده ام ، هم اندازه و هم دامنه MyTrading را کاهش داده ام و اکنون با تجارت چند صد سهام SPY در یک زمان ، روی بازار گسترده تمرکز می کنم.(این همچنین بازگشت به روزهای من است که من به طور انحصاری معاملات S&P را معامله کردم. در این پست من در نقاط آتی S&P صحبت خواهم کرد ، جایی که هر نقطه ES = . 10 در جاسوسی.) تمرکز من در طی چند هفته گذشته برای تصفیه کار کرده استکاربرد عملی من از تعامل الگوهای زمانی کوچکتر و بزرگتر ، اما همیشه با استفاده از الگوهای برای درک تعادل نسبی قدرت خریداران در مقابل فروشندگان.
(من برای نشان دادن یک الگوی ساده شروع به نوشتن این کردم ، اما همانطور که در حال نوشتن هستم ، این پست کمی از کنترل خارج شد. من خودم را به ذکر چند الگوهای دیگر که مهم هستند نیز اشاره می کنم ، و فکر می کنم این پست در واقع بسیار خوب شدتصویر یک نسخه فنی خالص از "چه در حلقه شماست؟" بلا. تجارت فنی هرگز به سادگی "دیدن این الگوی پس از خرید" ساده نیست ، اما بیشتر در مورد دیدن ساختار در حال تحول بازار است تا سعی کند بفهمد تعادل نسبی خریداران وفروشندگان در حال بازی هستند. من به پایان رسیدم که تمام الگوهای کوچکتر را با اعداد در پرانتز شماره گذاری کردم ، فقط برای برجسته کردن آنچه فکر می کنم الگوهای مهم ، مرتبط و قابل تکرار هستند.)
-شکاف بزرگ در فضای باز در اواخر تابستان یک چشم انداز خوش آمدید است ، زیرا احتمال بالایی را برای یک روز جهت دار ایجاد می کند (1). سرانجام. من می دانم که بیشتر شکافهای واقعی (امروز در خارج از محدوده دیروز) تمایل به شکست (2) و حداقل برای پر کردن درصد قابل توجهی از دامنه ، اگر نه همه. با این حال ، من همچنین می دانم که تصویر بزرگتر (Cash S&P) در طی دو هفته گذشته ، سه بار سه بار پشتیبانی را آزمایش کرده است ، با رد قیمت مناسب در سطح ، ما آنچه را که به نظر می رسد در ساعت ها ، پایین ترین سطح قابل توجهی بالاتر است ، قرار داده ایم وبعد از نزدیک خرید عجیب و غریب بود. علاوه بر این ، من می دانم که یک شبه با اقتصادی که از آسیا آزاد شد ، اتفاق افتاد ، اما مهمتر از آن ، من شاهد عمل قیمت در آن شاخص های سهام گسترده در خارج از کشور بودم. تعصب من برای روز به شدت افزایش یافته است ، اما پتانسیل زیادی برای یک گرگرفتگی 5-8 امتیاز در فضای باز وجود دارد تا این امکان را نادیده بگیرد ، بنابراین من باید آنچه را که می بینم با تکامل قیمت ، تجارت کنم.
-من در واقع حدود 10 دقیقه از روز کمترین سرعت را کوتاه کردم ، اما بسیار آگاه بودم که یک الگوی استاندارد این است که پایین را رها کند ، برخی از خرس ها را به دام بیندازد ، و سپس در اوایل روز به اوج های جدید (3) فریاد بزنم. شما باید کوتاه را بگیرید زیرا پتانسیل نزولی خیلی خوبی وجود دارد ، اما باید متوجه شوید که احتمالاً تله ای است ، بنابراین شما را در ذهن جالبی قرار می دهد. من همچنین به طور بالقوه قابل توجه می دانم (به صورت گذشته نگر ، که به نظر می رسد که یک کم تحرک طنزآمیز است) امروز ساعت 10 صبح گزارش می شود ، بنابراین من بدون در نظر گرفتن اندازه کامل خود را در آن گزارش ها نگه نمی دارم.
کوتاه مدت کوتاه بود. چند دقیقه بعد ، یک امتیاز و نیم بالاتر از ورودی من را به خود اختصاص داد ، زیرا بازار پایین ترین سطح را نگه داشت و برخی از نقاط نوسان را به سمت صعود (4) گرفت. کمی خوب برای شروع روز ، و البته پتانسیل در حال دور شدن از هم اکنون ، اما شما باید بدون توجه به اینکه در مورد آن چه احساسی دارید ، کار درست را انجام دهید. به اندازه کافی از آرزوهای من به تجمع فروخته شده است تا در مقابل شماره بسیار کوچک باشد.
-در حال حاضر ما سرگرم کننده واقعی را بدست می آوریم: یک تجمع عظیم از شماره ... 10+ امتیاز S&P در یک نوار 5 دقیقه ای واحد. من دو چیز را می دانم: این رفتار ناپایدار است ، بنابراین احتمالاً نوعی خرید اوج (5) است ، اما هر کسی که بعد از اتفاقی که تازه افتاده است فکر می کند ، یک احمق کامل است. من باقیمانده کوچک خود را طولانی نگه می دارم تا زمانی که دلیل روشنی برای بیرون آمدن را ببینم ، و سپس مجدداً مجدداً تنظیم می کنم. من همچنین می دانم که یک اوج غول پیکر پس از شکاف مانند این می تواند به راحتی ما را در محدوده محکم برای اکثر روزهای روز (6) قرار دهد ، اما می دانم که یک لبه آماری بسیار خوبی برای آن دامنه وجود دارد تا صعود را برطرف کند(7) ، اگر امروز نه ، فردا صبح. من همچنین می دانم که ، حتی اگر مردم دوست دارند در مورد حرکات اندازه گیری فکر کنند ، احتمال داشتن یک حرکت اندازه گیری تمیز از یک نوار اوج مانند این بسیار کوچک است (8) ، بنابراین من باید از یک هدف صعودی کوچکتر خوشحال شوم. من فقط امروز یک یادداشت ذهنی می کنم اگر می بینم که حرکت نزولی واضح و تیز (که هرگز اتفاق نیفتاد).
-در حال حاضر ما دلیل اصلی شروع به نوشتن این وبلاگ را دریافت می کنیم. یک الگوی پایان روند بسیار رایج هنگامی اتفاق می افتد که یک بازار سه فشار متقارن (در هر بازه زمانی) ایجاد کند. بسته به اینکه روند چقدر گسترش یافته است ، ممکن است شروع به فکر کردن در مورد پیشینه کنید ، اما حداقل باید بسیار مراقب باشید که از طریق این الگوی موقعیت های روند را نگه دارید. این الگوی از موج استاندارد ABC رشد می کند ، که خود ادامه یک حرکت انگیزه قوی است. وقتی سه فشار را می بینید ، این بدان معنی است که پای روند عادی به هدف مورد انتظار خود رسیده است. این یک هشدار خوب برای فشار آوردن به موقعیت های روند است. از نظر شماتیک ، این الگوی به نظر می رسد:
3 فشار: یک الگوی پایان روند مشترک
همانطور که موقعیت طولانی خود را در دست داشتم ، دیدم که بازار S&P 3 فشار متقارن را به اوج های جدید (9) تبدیل کرده است ، که آخرین آن ظهر آمده است ، که همانطور که می دانیم ، یک نقطه تورم رایج است (10). من سریعاً بعد از نوار داخلی به دنبال فشار سوم به سمت نزولی (11) صاف شدم.
3 فشار به پایان رسید اولین روند در S&P امروز
3 فشار برای پایان دادن به یک روند نوعی خرید اوج است. من می دانم که این احتمال وجود دارد که این یک روند واقعی روند است که ممکن است با وارونگی (12) دنبال شود ، اما من همچنین می دانم که باید قبل از حتی فکر کوتاه (12a؟) ضعف واقعی را ببینم. در حال حاضر ، بالاترین بازی احتمال عقب ماندن قابل توجهی برای کار در شرایط بیش از حد است و حداقل در اواخر روز (13) از اوج های اوج خود استفاده می کند. من موقعیت طولانی خود را در 20 دوره EMA دوباره برقرار می کنم که به سادگی یک مرجع برای یک نقطه از تعادل نسبی در یک بازار بیش از حد ارائه می دهد (14). پس از یک حرکت بسیار تیز ، اولین عقب کشیدن به میانگین متحرک همیشه ارزش یک عکس را دارد. علاوه بر این ، ما یک "کف خزنده" را می بینیم که نشانه تجمع کلاسیک Wyckoff است (15). شهود به شما می گوید ترجیح می دهید یک تست پشتیبانی تمیز بخرید ، اما شهود در این مورد اشتباه است. هر آزمایش کوچک زیر پشتیبانی بلافاصله با خرید فشار انجام شد. ما کمی از آن پشتیبانی دور شدیم ، بنابراین اولین بازپرداخت یک مکان خوب دیگر برای افزودن به موقعیت شما است (16).
بنابراین اکنون احساس خوبی نسبت به خودم دارم ، و کاملاً طولانی (خوب ... کاملاً طولانی و بعد از آن) قرار گرفته ام زیرا بازار در ساعت 2 بعد از ظهر در برابر اوج های جدید فشار می آورد. با توجه به ساختار روز ، یک حرکت بسیار تیز ، یک تحکیم طولانی در کنار هم با تجمع خوب ، می دانم که احتمال بسیار بالایی از پا دیگر در بعد از ظهر وجود دارد و احتمالاً در اوج بسته می شود (17). علاوه بر این ، من می بینم که بازار در ساعت 2 بعد از ظهر به اوج های جدید فشار می آورد ، که می دانیم زمان ایده آل برای یک شکست است (18). من از این به عنوان توجیه استفاده می کنم تا در موقعیت طولانی خود بیش از حد بارگذاری شود (اشتباه شماره 1).
من می دانم که راسل سخت تر از S&P است ، که می توانید با توجه به اینکه راسل از EMA دورتر از S&P در راهپیمایی ها بلند می شود ، در نمودار زیر مشاهده کنید. اگر شکی در مورد قوی تر بودن وجود داشته باشد ، راسل 3 تلاش برای بیرون کشیدن روز از روز را انجام می دهد در حالی که S&P به خوبی در آن قرار دارد. این نوعی واگرایی است. ما می خواهیم همه ایندکس ها را در همان زمان برای بالاترین احتمال یک تجمع خوب ببینیم. اگر شاهد واگرایی باشیم ، اعتماد به نفس ما در تظاهرات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد (20). علاوه بر این ، من می توانم به وضوح در نمودار 1 دقیقه ای راسل ببینم که راسل فقط 3 فشار را به اوج های جدید تبدیل کرده است (ممکن است آن را تنوع یک تاپ سه گانه بنامید) ، و به طرز چشمگیری شکست خورد. این برای موقعیت های طولانی بد ، بد ، بد است (21) ، اما من تصمیم می گیرم موقعیت بزرگتر از اندازه خود را کمی حفظ کنم ، فقط برای اینکه فضای کمی بیشتر به آن بسپارم.(این اشتباه شماره 2 است ، و شما برای آسیب رساندن به سه مورد نیاز ندارید.)
خط آبی موجود در نمودار زیر برای هر دو شاخص زیاد است. توجه کنید که این الگوی چقدر واضح است ، اما من آنچه را که می دانستم الگوی احتمال بسیار بالایی است نادیده گرفتم. این در حال مبارزه با بازار است ، و بسیار احمقانه است ... و راه انجام درست این کار این است که این کار را با اندازه بزرگتر انجام دهید!اوهمن یک خنجر تند و زننده را از آنچه که روز خوبی بود تا آن زمان بود ، برداشتم. بازار در مجازات اشتباهات و حماقت بسیار کارآمد است. البته کار درستی که باید انجام شود این بود که حداقل در اولین نشانه ضعف ، اندازه اضافی را فروخته شود ، در شکست فشار 3 بسیار کوچک شده و حداقل بقیه را در Breakeven برداشته است.
3 فشار و واگرایی در اوج: تلاش برای برکتی در اواسط روز انکار کرد
روز سرانجام به اوج های جدید تقسیم شد ، که یادآوری مهمی است که این الگوهای پایان روند به معنای معکوس این روند نیست. من اشتباه خود را تکرار نکردم و روز را با سود مناسبی به اندازه ای که تجارت می کنم به پایان رساندم ، اما به راحتی نیمی از روزم را با یک اشتباه احمقانه رها کردم - تجارت در برابر الگوی احتمال بالا.
