شاخص تصادفی سریع (%ک) یک شاخص فنی تکانه است که با هدف اندازه گیری روند قیمت ها و شناسایی معکوس روند انجام می شود. شاخص توسط معامله گر اوراق بهادار و تحلیلگر فنی جورج لین توسعه داده شد.
این شاخص توسط دو پارامتر هدایت می شود: دوره جستجو و پارامتر صاف کردن. دوره نگاه دوره ای است که نوسان ساز محاسبه می شود. پارامتر صاف کردن تعداد دوره هایی است که میانگین متحرک نوسان ساز محاسبه می شود. این اسیلاتور نامیده می شود زیرا مقدار نشانگر بین 0 تا 100 در نوسان است. این را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:
- ج = قیمت فعلی
- ل = دوره کم
- ساعت = دوره بالا
- %ک = نوسان ساز سریع با استفاده از فرمول فوق محاسبه می شود
دوره جستجو معمولا 5 روز یا 14 روز است اما می تواند هر عددی بین 5 روز تا 21 روز باشد. این شاخص در دوره های طولانی تر موثر نیست زیرا در دوره های طولانی تر قیمت سهام تمایل به روند صعودی دارد.
یک کمیت دوم نیز وجود دارد که به عنوان %د شناخته می شود که 3 روز است میانگین متحرک از %ک.این یک نسخه صاف شده از %ک. محاسبه می شود زیرا %ک یک شاخص فرار است و می تواند منجر به سیگنال های جعلی شود. یک نسخه هموار (%د) بسیار کندتر از %ک حرکت می کند.
تفسیر
نوسانگر تصادفی سریع (%ک) یک شاخص حرکت است و برای شناسایی قدرت روند در حرکات قیمت استفاده می شود. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تولید سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش. اگر %ک بالاتر از 80 و کف فروش اگر %ک زیر 20 است به طور معمول سهام اشباع خرید محسوب می شود. سایر سطوح پرکاربرد به ترتیب 75 و 25 هستند.
سطوح بالا ممکن است به عنوان استفاده شود خرید (%ک زیر 20) یا فروش (%ک بالاتر از 80) برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی مکانیکی ساده. در عمل از مرزها در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده می شود و به عنوان سیگنال های هشدار دهنده عمل می کند.
استراتژی جورج لین
جورج لین, خالق شاخص, نشان می دهد استراتژی زیر. با محدودیت های خرید و فروش بیش از حد به عنوان پیش شرط رفتار کنید. هنگامی که شاخص ضربه چنین سطوح, معامله گر باید برای یک واگرایی نگاه. واگرایی زمانی است که قیمت در جهتی متفاوت از اندیکاتور حرکت می کند. دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی گاو نر و واگرایی خرس.
1. واگرایی گاو نر
واگرایی گاو نر برای شناسایی سیگنال های خرید استفاده می شود. هنگامی که نوسان ساز تصادفی به زیر 20, معامله گر باید برای دو شرط بیشتر نگاه. ابتدا معامله گر باید بررسی کند که %ک به زیر %د رسیده است یا خیر, سپس ببینید که در حرکت %ک و قیمت سهام واگرایی وجود دارد یا خیر.
اگر قیمت سهام بیشتر کاهش یافته است, اما % ک افزایش می یابد, سپس این یک معکوس در روند است. با توجه به تجزیه و تحلیل نوسان ساز تصادفی, این یک سیگنال خرید است, و معامله گر باید یک سفارش خرید بصورت مستقیم. سهام به فروش می رسد زمانی که اسیلاتور عبور 80, و یک سیگنال فروش تولید می شود.
2. واگرایی خرس
واگرایی خرس برای شناسایی سیگنال های فروش استفاده می شود. هنگامی که شاخص تصادفی بالاتر از 80, این پیش شرط برای جستجو برای واگرایی خرس است. واگرایی خرس زمانی اتفاق می افتد که درصد ک بالاتر از درصد باشد د.
بیشتر, قیمت سهام باعث می شود بالا در حالی که نوسان ساز (%ک) می افتد. این نشان دهنده ضعف در روند صعودی است و ممکن است قیمت شروع به کاهش کند. با توجه به تجزیه و تحلیل نوسان ساز تصادفی, این یک سیگنال فروش است, و معامله گر باید یک سفارش فروش بصورت مستقیم. سهام خریداری شده است که سیگنال خرید بعدی تولید می شود.
سیستم فوق همچنین می توانید برای یک چارچوب بلند کوتاه استفاده می شود, جایی که, به جای فقط فروش سهام, معامله گر به طور فعال می تواند کوتاه سهام زمانی که یک سیگنال فروش توسط شاخص تولید. این یک استراتژی خطرناک است اما می تواند به عنوان یک استراتژی پیروی از روند برای محافظت از ریسک دم استفاده شود.
نمونه مدل نوسان ساز تصادفی
اکسل
شاخص تصادفی کند می تواند به راحتی با استفاده از اکسل محاسبه می شود. در زیر یک مقاله کوتاه در مورد نحوه محاسبه شاخص است.
مرحله 1: قیمت های بسته شدن روزانه شاخص یا سهام را برای مطالعه جمع کنید.
مرحله 2: محاسبه نوسان ساز تصادفی سریع بیش از دوره نگاه مورد نظر (5-21 روز). برای محاسبه قیمت پایین (ل) و قیمت بالا (ح) به ترتیب از توابع حداقل () و حداکثر () استفاده کنید. درصد سریع را با استفاده از فرمول بالا محاسبه کنید. (پایین را ببینید)
شکل. 1: محاسبه اکسل نوسان ساز تصادفی
مرحله 3: میانگین متحرک ساده 3 روزه نوسانگر تصادفی سریع (سریع %ک) را محاسبه کنید تا درصد د (معادل درصد کند ک) را دریافت کنید.
شکل. 2: اسیلاتور تصادفی سریع
استراتژی معاملاتی
یک استراتژی تجاری ساده با استفاده از شاخص تصادفی سریع می تواند به شرح زیر اجرا شود:
شاخص تصادفی سیگنال های خرید و فروش را تولید می کند. از سیگنال ها می توان برای ایجاد یک استراتژی اختصاصی بلند یا کوتاه و همچنین یک استراتژی کوتاه مدت استفاده کرد. در استراتژی ما سیگنال خرید زمانی تولید می شود که درصد ک به زیر 20 برسد و سیگنال فروش زمانی فعال می شود که درصد ک به بالای 80 برسد.
این استراتژی یک استراتژی کوتاه مدت است. هنگامی که سیگنال خرید باعث شده است, استراتژی طولانی بازدید کنندگان است&ص 500 شاخص با 100% وزن. از سوی دیگر, هنگامی که یک سیگنال فروش تولید می شود, استراتژی کوتاه است بازدید کنندگان&ص 500 شاخص با منفی 50% وزن.
نتیجه پیروی از استراتژی فوق در زیر خلاصه می شود:
شکل. 3: عملکرد استراتژی کوتاه مدت
مجموع بازده استراتژی در دوره بک تست15 % است در مقایسه با شاخص اس اند پی 500 در مدت مشابه که نزدیک به 50% بازگشت داشته است. این یک استراتژی بی ثمر در دراز مدت است, اما نمودار چیزی جالب نشان می دهد. بخش کوتاهی از استراتژی در ساختن پول در طول افت سرمایه موثر است. این بیشتر توسط این واقعیت پشتیبانی می شود که شاخص سیگنال های فروش بیشتری را نسبت به سیگنال ها تولید می کند. (شکل 4 را در زیر ببینید).
شکل. 4: خرید و فروش سیگنال
سریع در مقابل شاخص کند
نشانگر تصادفی سریع بسیار بی ثبات تر از نشانگر کند است. این سیگنال های خرید و فروش بیشتری نسبت به نشانگر کند تولید می کند. اگر ساده لوحانه به دنبال, نوسانی از شاخص سریع می تواند به افزایش هزینه های معامله با توجه به بسیاری از سیگنال های معاملاتی منجر شود. سیگنال های تولید شده ممکن است به همان اندازه قوی نباشند و ممکن است به دلیل تصمیم نادرست ضرر داشته باشند.
نشانگر سریع همچنین مستعد گیر افتادن در حد 0 و 100 برای مدت زمان طولانی تر از نشانگر کند است. از این رو, شاخص تصادفی کند برای غلبه بر نوسانات بالا از شاخص سریع توسعه داده شد.
منابع اضافی
برای ادامه یادگیری و پیشرفت شغلی خود منابع زیر مفید خواهند بود:
