شاخص های MACD و RSI چگونه متفاوت هستند؟

J. B. Maverick یک معامله گر فعال ، کارگزار آینده کالا و تحلیلگر بازار سهام 17+ سال تجربه علاوه بر 10+ سال تجربه به عنوان نویسنده دارایی و ویرایشگر کتاب است.

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

شاخص واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) دو شاخص حرکت محبوب است که توسط تحلیلگران فنی و معامله گران روز استفاده می شود. در حالی که هر دو سیگنال را برای معامله گران ارائه می دهند ، اما متفاوت عمل می کنند. تفاوت اصلی بین دروغ ها در آنچه برای اندازه گیری طراحی شده است.

غذای اصلی

• MACD و RSI هر دو شاخص فنی محبوب هستند که حرکت قیمت یک سهام یا امنیت دیگر را ردیابی می کنند.
• MACD با کم کردن EMA 26 دوره از EMA 12 دوره محاسبه می شود و هنگام عبور از بالا (برای خرید) یا پایین (برای فروش) خط سیگنال آن ، سیگنال های فنی را تحریک می کند.
• RSI با قیمت پیشنهادی صعودی و نزولی که در برابر نمودار قیمت دارایی ترسیم شده است ، مقایسه می کند ، جایی که سیگنال ها وقتی شاخص بالاتر از 70 ٪ است و در صورت عدم وجود شاخص زیر 30 ٪ ، بیش از حد در نظر گرفته می شود.

MACD در درجه اول برای سنجش قدرت حرکت قیمت سهام استفاده می شود. این کار را با اندازه گیری واگرایی دو میانگین متحرک نمایی (EMA) ، معمولاً یک EMA 12 دوره ای و یک EMA 26 دوره انجام می دهد. یک خط MACD با کم کردن 26 دوره EMA از EMA 12 دوره ای ایجاد می شود ، و خطی که یک EMA نه دوره ای از آن محاسبه را نشان می دهد ، بر روی نمایش اصلی MACD به عنوان یک هیستوگرام ترسیم می شود. یک خط صفر مقادیر مثبت یا منفی را برای MACD فراهم می کند. در اصل ، جدایی بیشتر بین EMA 12 دوره و EMA 26 دوره نشان می دهد که باعث افزایش حرکت بازار ، بالا یا پایین می شود.

شاخص قدرت نسبی

RSI قصد دارد نشان دهد كه آیا بازار در رابطه با سطح قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. RSI متوسط سود و ضرر و زیان قیمت را در مدت زمان معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است. مقادیر RSI در مقیاس از 0 تا 100 ترسیم شده است. مقادیر بیش از 70 نشان می دهد که بازار نسبت به سطح قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و مقادیر زیر 30 نشانگر بازاری است که بیش از حد است. در سطح کلی تر ، خوانش های بالاتر از 50 به عنوان صعودی تعبیر می شود و قرائت های زیر 50 به عنوان نزولی تعبیر می شود.

RSI در مقابل MACD

RSI و MACD هر دو شاخص شیوع شرکتی هستند که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را نشان می دهد. MACD با کم کردن EMA 26 دوره از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD ترسیم شده است که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است امنیت را خریداری کنند وقتی MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می کند و امنیت را به فروش می رساند ، یا وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، امنیت را می فروشد.

RSI قصد دارد نشان دهد كه آیا بازار در رابطه با سطح قیمت اخیر بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. RSI متوسط سود و ضرر و زیان قیمت را در مدت زمان معین محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما از آنجایی که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در شتاب خرید در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می شود یا برعکس).

ملاحظات دیگر

از آنجا که دو شاخص عوامل متفاوتی را اندازه گیری می کنند، گاهی اوقات نشانه های مخالفی را ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید گسترش یافته است، در حالی که MACD نشان می‌دهد که بازار همچنان در شتاب خرید در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهد (قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور پایین تر می شود یا برعکس).

در حالی که هر دو شاخص حرکت در نظر گرفته می شوند، MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در ارتباط با اوج و پایین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.