موج سینوسی: تعریف، آنچه برای آن استفاده می شود، مثال و علل

آدام هیز، دکترای CFA، یک نویسنده مالی با بیش از 15 سال تجربه در وال استریت به عنوان معامله گر مشتقات است. آدام علاوه بر تخصص گسترده اش در تجارت مشتقه، در اقتصاد و امور مالی رفتاری متخصص است. آدام فوق لیسانس خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکترای خود را دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین مدیسون در جامعه شناسی. او دارای منشور CFA و همچنین دارای مجوزهای سری 7، 55 و 63 FINRA است. او در حال حاضر در دانشگاه عبری اورشلیم به تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی مالی می پردازد.

Somer G. Anderson CPA، دکترای حسابداری، و یک استاد حسابداری و مالی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و مالی کار کرده است. تخصص او طیف گسترده ای از حوزه های حسابداری، امور مالی شرکت، مالیات، وام دهی و امور مالی شخصی را پوشش می دهد.

پیت راتبرن نویسنده مستقل، ویرایشگر کپی و بررسی کننده واقعیت است که در اقتصاد و امور مالی شخصی تخصص دارد. او بیش از 25 سال را در زمینه آموزش متوسطه گذرانده است و از جمله موارد دیگر، ضرورت سواد مالی و امور مالی شخصی را به جوانان در آغاز زندگی مستقل آموزش داده است.

موج سینوسی چیست؟

موج سینوسی یک شکل موج هندسی است که به طور متناوب نوسان می کند (بالا، پایین یا پهلو به پهلو می شود) و با تابع y = sin x تعریف می شود. به عبارت دیگر، این یک موج s شکل و صاف است که در بالا و زیر صفر نوسان می کند.

امواج سینوسی در تحلیل تکنیکال و معاملات برای کمک به شناسایی الگوها و کراس اورهای مربوط به نوسانگرها استفاده می شود.

خوراکی های کلیدی

• موج سینوسی یک شکل موج S شکل است که با تابع ریاضی y = sin x تعریف می شود.
• به صورت گرافیکی به صورت دو منحنی نیم دایره که در بالا و پایین خط مرکزی متناوب هستند به تصویر کشیده شده است.
• در امور مالی، فعالان بازار ممکن است الگوهای چرخه ای یا سیگنال های نوسان ساز را از توابع مبتنی بر موج سینوسی شناسایی کنند.
• موج سینوسی به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار فنی مبتنی بر ریاضیات پیشرفته است و برای نشان دادن اینکه آیا یک بازار در حال روند است یا در یک حالت چرخه طراحی شده است.
• امواج سینوسی اساس تحلیل تجزیه فوریه هستند.

درک امواج سینوسی

شاخص موج سینوسی بر این فرض استوار است که بازارها در الگوهای چرخه ای حرکت می کنند. پس از کمی کردن یک چرخه، یک معامله گر ممکن است سعی کند از این الگو برای ایجاد یک شاخص پیشرو استفاده کند. این زمانی که بازار واقعاً در یک چرخه حرکت می کند بسیار خوب عمل می کند. با این حال، زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد، این سیستم شکست می‌خورد (و باید آن را تنظیم کرد).

بازارها بین دوره‌های دوچرخه‌سواری و پرطرفدار متناوب هستند. دوره های چرخه ای با جهش قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت و شکست شکست خورده یا بیش از حد مشخص می شود. دوره‌های پرطرفدار با اوج‌ها یا افت‌های جدید و عقب‌نشینی‌ها مشخص می‌شوند که سپس در جهت روند ادامه می‌یابند تا زمانی که تمام شوند.

در تحلیل تکنیکال، اغلب از اسیلاتورهایی استفاده می شود که ممکن است ویژگی های سینوسی شکل داشته باشند. یک نوسانگر بین دو مقدار شدید وجود دارد و سپس یک شاخص روند را با نتایج ایجاد می کند. سپس تحلیلگران از اندیکاتور روند برای کشف شرایط فروش کوتاه مدت یا اضافه خرید استفاده می کنند. هنگامی که ارزش نوسانگر به مقدار فوق العاده نزدیک می شود، تحلیلگران این اطلاعات را به این معنا تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خرید شده است، و با نزدیک شدن به حد پایین تر، تحلیلگران آن دارایی را بیش از حد فروش می دانند.

مکمل تابع سینوس کسینوس است.

امواج سینوسی به عنوان ابزار تحلیلی

موج سینوسی به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل نمودار فنی مبتنی بر ریاضیات پیشرفته است و به گونه ای طراحی شده است که نشان می دهد یک بازار گرایش دارد یا در حالت چرخه. این به معامله گران کمک می کند تا شروع و پایان یک حرکت گرایش و همچنین تغییرات احتمالی در روند را شناسایی کنند.

این شاخص پیشرو نیز به عنوان شاخص MESA نامیده می شود و بر اساس الگوریتمی که در ابتدا برای پردازش سیگنال دیجیتال اعمال می شد ، توسط جان Ehlers ساخته شده است. از دو خط تشکیل شده است ، به نام موج سینوسی و موج سرب. هنگامی که قیمت گرایش دارد ، خطوط عبور نمی کنند و معمولاً به موازات و دور از یکدیگر اجرا می شوند.

کراس اوور خط می تواند نقاط عطف را نشان دهد و در شرایط مناسب سیگنال های خرید یا فروش را ایجاد کند. این شاخص همچنین می تواند یک بازار بیش از حد یا بیش از حد (به عنوان مثال ، غیر قابل توجیه بالا یا غیرقابل توجیه کم) را نشان دهد ، که می تواند پیامدهای آن را در روند غالب داشته باشد. چه به تنهایی و چه در ترکیب با سایر تکنیک ها یا شاخص های غیر همبستگی (مانند شاخص های متوسط در حال حرکت) ، امواج سینوسی برای یک معامله گر بسیار مفید هستند.

شاخص کامپوزیت شاخص های تاخیر اغلب شبیه موج سینوسی است زیرا اقداماتی که شاخص را تشکیل می دهند (یعنی نسبت ها و نرخ بهره) تمایل به نوسان بین طیف وسیعی از مقادیر دارند.

به عنوان مثال ، تورم همیشه بین نرخ های مشخص نگه داشته می شود و در صورت/یک بار تورم یا بیش از حد مشخص ، نرخ بهره با افزایش یا کاهش تورم تنظیم می شود ، بنابراین در محدوده هدف قرار می گیرد. بنابراین ، با افزایش نرخ تورم ، کاهش یا باقی می ماند ، نرخ بهره برای کنترل نرخ ناخواسته تورم به بالا و پایین نوسان می یابد.

چه کسی از امواج سینوسی در بازارها استفاده می کند؟

معامله گران فنی که از تجزیه و تحلیل فوریه استفاده می کنند ، ذاتاً از امواج سینوسی برای هدایت تصمیمات تجاری خود استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل فوریه تکنیکی است که اساساً قطعه ای از داده های سری زمانی پیچیده را به مجموعه ای از اجزای ساده تر که مبتنی بر توابع سینوسی یا دیگر مثلثات است ، تجزیه می کند. با انجام ، یک معامله گر بهتر می تواند سیگنال را از نویز موجود در داده ها جدا کند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر معتقد باشد که تورم چرخه ای است و در تاریخ قیمت یک سهام چرخه ای خاص مصرف کننده ، سر و صدایی ایجاد می کند ، می توانند سعی کنند موج سینوسی متناسب با الگوی تورم را شناسایی کنند و آن را حذف کنند. در حالی که تجزیه و تحلیل فوریه توسط تکنسین های بازار مورد استفاده قرار گرفته است ، محققان مالی بدون اطمینان هستند که این یک استراتژی مناسب یا مؤثر است.

چگونه یک منحنی سینوسی می تواند موج را توصیف کند؟

موج (خواه موج صدا ، موج اقیانوس ، موج رادیو یا هر نوع دیگر) را می توان با دامنه آن (ارتفاع یا قدرت) و فرکانس آن توصیف کرد (چقدر نزدیک هر موج موج از مرحله دیگر است). با انجام این کار ، یک منحنی سینوسی از ارتفاع و فرکانس خاصی تولید می شود.

چگونه می توان عملکردهای سینوسی و کاسین را نمودار کرد؟

یک منحنی کاسین به طور مشابه با یک منحنی سینوسی نمودار می شود ، اما با آن خارج است. به طور خاص ، یک موج سینوسی در هر بازه Pi (π) از خط مرکزی عبور می کند ، در حالی که یک موج کسین در فواصل π قله می کند و از خط مرکز در فواصل π (که نقاطی هستند که امواج سینوسی به اوج می رسند) عبور می کند.

شما می توانید با استفاده از یک ماشین حساب نمودار ، نرم افزار ریاضی یا صفحه گسترده مانند Excel یا از طریق یکی از چندین ابزار آنلاین ، منحنی های خاص سینوسی یا کوزین را نمودار کنید.

چگونه می توانم دوره موج سینوسی را پیدا کنم؟

دوره منحنی سینوسی طول یک موج واحد از مرکز است که مانند اوج ، از طریق مرکز تا فرورفتگی ، بازگشت به مرکز است. از نظر ریاضی به عنوان دوره = 2π/| B | بیان می شود ، جایی که B کشش افقی هر موج در عملکرد سینوسی است.