معامله‌گرانی که درک قوی از شاخص‌های فنی دارند، معمولاً نسبت به کسانی که فاقد این دانش هستند، برای حرکت در بازارهای مالی مجهزتر هستند. در حالی که اهداف سرمایه گذاری شخصی، ریسک پذیری و سبک معاملات به تعیین استراتژی و برنامه معاملاتی کمک می کند، دانستن اینکه از چه شاخص های فنی در رویکرد خود استفاده کنید می تواند به تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی کمک کند.
صدها شاخص فنی وجود دارد و با استفاده از شاخص های موثر به عنوان بخشی از یک استراتژی می توان سیگنال های واضحی را شناسایی کرد. این مقاله به شش مورد از محبوب ترین شاخص های فنی برای معاملات سهام می پردازد.
بهترین شاخص های فنی برای معاملات سهام
برای معامله گرانی که به دنبال موثرترین شاخص های فنی هستند، مهم است که اهداف استراتژی معاملاتی و همچنین شرایط فعلی بازار را در نظر بگیرند. برای افرادی که سهام فردی را معامله می کنند، اغلب سودمند است که شاخص هایی را برای شاخص سهام که آن سهم به آن تعلق دارد، اعمال کنند تا دیدی کل نگر از بازار بزرگتر به عنوان یک کل داشته باشند.
در زیر شش مورد از محبوب ترین شاخص های فنی برای استفاده در تجزیه و تحلیل سهام آورده شده است:
- موقعیت مشتری را در بازار نشان می دهد
- زمانی را نشان می دهد که بازارها به افراط نزدیک می شوند
- شاخص پیشرو
- مفید در بازارهای پرطرفدار
- بین 0 تا 100 رسم شده است
- زمانی را نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است
- شاخص پیشرو
- مفید در بازارهای پرطرفدار
- بین 0 تا 100 رسم شده است
- از دو خط %K و %D تشکیل شده است
- زمانی را نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است
- شاخص پیشرو
- مفید در بازارهای محدوده
- SMA نشان دهنده میانگین قیمت یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص است
- وزن برابر به تمام نقاط مجموعه داده داده می شود
- برای تأیید جهت روند فعلی استفاده می شود
- نشانگر عقب ماندگی
- مفید در بازارهای پرطرفدار
- EMA نشان دهنده میانگین قیمت اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص با تاکید بیشتر بر قیمت های اخیر است.
- وزن بالاتری به نقاط اخیر در مجموعه داده داده می شود
- نشانگر عقب ماندگی
- مفید در بازارهای پرطرفدار
- MACD هم حرکت و هم روند را اندازه گیری می کند
- سیگنال های خرید و فروش بیش از حد در بالا و پایین خط صفر رخ می دهد
- نشانگر عقب ماندگی
- مفید در بازارهای پرطرفدار
احساسات مشتری
داده‌های احساسات مشتری از داده‌های میز اجرایی کارگزاری مشتق می‌شود و معاملات مشتری خرده‌فروشی زنده را برای تعیین سوگیری‌های جهت‌دار احتمالی در بازار اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که احساسات به سطوح شدید نزدیک می شود، معامله گران سهام ممکن است شروع به بازگشت به احتمال بیشتری کنند، به همین دلیل است که هم به عنوان یک شاخص مخالف و هم به طور بالقوه دارای یک مؤلفه پیشرو در نظر گرفته می شود.
در زیر نمونه‌ای از شاخص احساسات مشتری IG، سنج احساسات IG که از داده‌های میز اجرا به دست می‌آید، برای شاخص داو جونز (Ticker: Wall Street) آورده شده است. بر اساس داده های زیر، 64 درصد از معامله گران دارای موقعیت های فروش کوتاه هستند که به این معنی است که اکثر معامله گران انتظار دارند قیمت وال استریت کاهش یابد. با این حال، احساسات صعودی به نظر می رسد، به این معنی که بر اساس این داده ها ممکن است انتظار می رود قیمت وال استریت افزایش یابد. اگرچه توصیه نمی شود که احساسات (یا هر شاخص فردی) به تنهایی معامله شود، فردی که با یکی از اجزای تشکیل دهنده DJIA معامله می کند، می تواند قبل از اعمال شاخص های اضافی از این داده ها به عنوان ابزاری آموزنده استفاده کند.
DailyFX داده‌های احساسات مشتری را ارائه می‌کند که از معاملات زنده مشتری خرده‌فروشی IG برای فارکس، کالاها، ارزهای دیجیتال و شاخص‌های عمده سهام به دست می‌آید. تجزیه و تحلیل احساسات سهام نیز در صورت وجود یا در دسترس بودن، برای هر سهم در پلتفرم IG در دسترس است.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص استحکام نسبی (RSI) یک نوسان ساز حرکت است که میزان حرکات قیمت را اندازه گیری می کند تا مشخص شود که آیا بازار بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است. هنگامی که RSI زیر 30 سال باشد ، بازار بسیار زیاد است و وقتی RSI بالاتر از 70 است ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. این سطوح کلیدی می تواند نشان دهنده واژگونی بالقوه باشد و RSI را به عنوان یک شاخص پیشرو طبقه بندی می کند.
نمودار زیر نشان می دهد RSI که در نمودار روزانه برای Uber Technologies اعمال می شود (Ticker: Uber). RSI قبل از سقوط زیر سطح 30 بین 30 تا 70 معامله می شود. در زیر سطح 30 ، سیگنال اول یک سیگنال کاذب است زیرا اگرچه به نظر می رسد روند به صعود برعکس است ، اما قیمت همچنان در حال کاهش است. با این حال ، سیگنال دوم زمانی وجود دارد که RSI زیر 30 باشد و به سمت صعود بچرخد. با این حال ، RSI فقط با عبور از بالای خط 30 روز بعد ، معکوس را تأیید می کند.
از پا
نوسان ساز تصادفی یکی دیگر از شاخص های حرکت است که برای تعیین شرایط بیش از حد و بیش از حد در هنگام تجارت استفاده می شود. بر خلاف RSI که سرعت حرکات قیمت را اندازه گیری می کند ، تصادفی قیمت فعلی را در رابطه با دامنه قیمت آن در طی یک دوره زمانی اندازه گیری می کند.
خط ٪ k (خط سیاه) با استفاده از آخرین قیمت بسته شدن نسبت به کمترین و بالاترین بالاترین میزان در مدت زمان مشخص محاسبه می شود و خط ٪ D نشان دهنده میانگین حرکت ساده ٪ k است (سه دوره ساده در حال حرکت استمیانگین شایع ترین است). با Stochastics ، یک متقاطع صعودی هنگامی اتفاق می افتد که خط ٪ K (خط سیاه) از خط ٪ D (خط قرمز رنگ) عبور کند. به همین ترتیب ، سیگنال نزولی هنگامی اتفاق می افتد که خط ٪ K از زیر و زیر خط ٪ D عبور کند. قویترین سیگنال ها اغلب هنگامی اتفاق می افتد که یک صعود صعودی با حرکت بالاتر از 20 از زیر و یک سیگنال نزولی همراه با حرکت زیر 80 وجود داشته باشد.
در تصویر زیر ، نشانگر تصادفی در نمودار قیمت S&P 500 اعمال می شود (Ticker: 500 US). همانطور که در نمودار مشخص شده است ، یک کراس اوور نزولی از بالای 80 خط رخ می دهد ، نشان می دهد که این روند ممکن است به نزولی معکوس شود. پس از عبور از خطوط 80 ، واژگونی تأیید می شود. به همین ترتیب ، کراس اوور صعودی زیر 20 رخ می دهد و پس از عبور از خط 20 ، وارونگی تأیید می شود.
متوسط ساده (SMA)
یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک شاخص عقب مانده است که نشان دهنده میانگین قیمت یک امنیت در یک دوره زمانی مشخص است. در یک بازار روند ، میانگین متحرک نوسانات قیمت کوتاه مدت را تعدیل می کند و به معامله گران سهام اجازه می دهد تا روند را به روشی ساده و ساده شناسایی کنند.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، در یک بازار محدوده ، همچنین می توان از یک میانگین متحرک برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد. با استفاده از MA 50 روزه در نمودار قیمت بوئینگ ، مشخص است که SMA 50 روزه نیز می تواند به عنوان پشتیبانی بالقوه تلقی شود حتی در حالی که بوئینگ در یک محیط مختلف تجارت می کند.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
همانطور که با SMA که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص عقب مانده است که نشان دهنده میانگین قیمت یک امنیت در یک دوره زمانی مشخص است. با این حال ، بر خلاف SMA که وزن برابر با تمام نقاط داده موجود در این سریال را می دهد ، EMA وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد و برخی از تاخیر موجود با SMA سنتی را از بین می برد. این امر باعث می شود EMA یک نامزد بهینه برای معاملات روند باشد زیرا به معامله گران این امکان را می دهد تا بدون از دست دادن فرصت هایی که از دست ندهند ، به دلیل تاخیر در یک میانگین متحرک ساده ، یک دیدگاه جامع از بازار بدست آورند.
MACD (میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت) یک شاخص فنی است که می تواند برای اندازه گیری حرکت و قدرت روند استفاده شود. MACD یک خط MACD (آبی) ، خط سیگنال (قرمز) و یک هیستوگرام (سبز) را نشان می دهد که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.
خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (میانگین حرکت 12 و 26 با استفاده از تنظیمات پیش فرض مشترک) است ، در حالی که خط سیگنال به طور کلی یک دوره 9 دوره ای از خط MACD است. این خطوط در خط صفر و اطراف آن قرار دارند و به MACD ویژگی های یک نوسان ساز با سیگنال های بیش از حد و بیش از حد که به ترتیب در بالا و زیر خط صفر رخ می دهد ، می دهد.
با مراجعه به نمودار زیر ، شامل Apple ، Inc. (Ticker: AAPL):
- سیگنال صعودی هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال از زیر خط صفر عبور می کند ، وجود دارد.
- هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال از بالای خط صفر عبور می کند ، یک سیگنال نزولی وجود دارد.
شاخص های فنی سؤالات متداول
اگرچه شاخص های پیشرو و عقب مانده هر دو از داده های قیمت تاریخی حاصل می شوند ، از یک شاخص پیشرو برای نشان دادن حرکات قیمت مورد انتظار در بازار استفاده می شود در حالی که از شاخص های عقب مانده برای تهیه سیگنال های ورود و خروج پس از شناسایی روند استفاده می شود.
اگرچه شباهت ها و اختلافات بین این دو وجود دارد ، هر دو به همان اندازه مهم هستند و اغلب برای معامله گران مفید است که همزمان از شاخص های پیشرو و عقب مانده استفاده کنند.
مطالعه بیشتر در معاملات سهام
- بیاموزید که چگونه تجزیه و تحلیل احساسات بازار سهام را اعمال کنید
- اختلافات بین تجارت سهام و سرمایه گذاری را کشف کنید
- راهنمای ما برای ساعات معاملات بورس سهام را علامت گذاری کنید
DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.
