نوسان ساز تصادفی: آنچه در آن است ، چگونه کار می کند ، چگونه محاسبه می شود

آدام هیز ، دکتری ، CFA ، یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص گسترده تجارت مشتق ، آدم متخصص اقتصاد و امور مالی رفتاری است. آدم کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین-مادیسون در جامعه شناسی. او یک منشور CFA و همچنین مجوزهای FINRA سری 7 ، 55 و 63 است. وی در حال حاضر تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی امور مالی در دانشگاه عبری در اورشلیم است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

Amanda Bellucco-Chatham یک ویراستار ، نویسنده و چکنده واقعیت است و سالها تجربه تحقیق در مورد موضوعات مالی شخصی را دارد. تخصص ها شامل برنامه ریزی مالی عمومی ، توسعه شغلی ، وام ، بازنشستگی ، آماده سازی مالیات و اعتبار است.

Investopedia / جسیکا اولا

نوسان ساز تصادفی چیست؟

یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن یک امنیت خاص را با طیف وسیعی از قیمت های خود در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه قابل کاهش است. از آن برای تولید سیگنال های تجارت بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود ، با استفاده از محدوده محدود 0-100 مقادیر.

غذای اصلی

• یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های بیش از حد و بیش از حد است.
• این یک شاخص حرکت محبوب است ، که برای اولین بار در دهه 50 ساخته شده است.
• نوسان سازهای تصادفی تمایل دارند از آنجا که به سابقه قیمت دارایی متکی هستند ، در حدود برخی از سطح قیمت ها متفاوت باشند.
• نوسان سازهای تصادفی حرکت قیمت دارایی را برای تعیین روند و پیش بینی معکوس اندازه گیری می کنند.
• نوسان سازهای تصادفی قیمت های اخیر را در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می کنند ، با اندازه گیری های بالاتر از 80 نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد است و اندازه گیری های زیر 20 نشان می دهد که این ماده بیش از حد است.

نوسان ساز تصادفی

درک نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی محدود است ، به این معنی که همیشه بین 0 تا 100 است. این باعث می شود آن را به یک شاخص مفید از شرایط بیش از حد و بیش از حد تبدیل کند.

به طور سنتی ، خوانش های بالای 80 در محدوده بیش از حد در نظر گرفته می شود ، و خوانش های زیر 20 مورد فراگیر در نظر گرفته می شود. با این حال ، اینها همیشه نشانگر برگشت قریب الوقوع نیست. روندهای بسیار قوی می توانند شرایط بیش از حد یا بیش از حد را برای مدت طولانی حفظ کنند. درعوض ، معامله گران باید برای سرنخ های مربوط به تغییر روند آینده به تغییر در نوسان ساز تصادفی نگاه کنند.

نمودار نوسان ساز تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت ساده سه روزه آن است. از آنجا که تصور می شود قیمت از حرکت پیروی می کند ، تقاطع این دو خط سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک معکوس در کارها باشد ، زیرا این نشان دهنده تغییر بزرگ در حرکت از روز به روز است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و روند قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم دیده می شود. برای مثال، زمانی که یک روند نزولی به یک پایین‌تر جدید می‌رسد، اما نوسان‌گر یک پایین‌تر بالاتر را چاپ می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خرس‌ها حرکت خود را خسته کرده‌اند و یک برگشت صعودی در حال شکل‌گیری است.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

فرمول نوسانگر تصادفی

%K = ( C − L14 H14 − L14 ) × 100 where: C = The most recent closing price L14 = The lowest price traded of the 14 previous trading sessions H14 = The highest price traded during the same 14-day period %K = The current value of the stochastic indicator \begin &\text=\left(\frac - \text> - \text>ight)\times100\\ &\textbf\\ &\text\\ &\text\\ &\text\\ &\text\\ &\text\\ &\text\\ \end ​ %K = ( H14− L14 C − L14 ​) × 100 که در آن: C = جدیدترین قیمت بسته شدن L14 = کمترین قیمت معامله شده از 14 جلسه معاملاتی قبلی H14 = بالاترین قیمت معامله شده در همان دوره 14 روزه %K = ارزش فعلیاندیکاتور تصادفی

نکته قابل توجه، %K گاهی اوقات به عنوان نشانگر سریع تصادفی نامیده می شود. نشانگر تصادفی "آهسته" به صورت %D = میانگین متحرک 3 دوره ای %K در نظر گرفته می شود.

تئوری کلی که به عنوان پایه این شاخص عمل می کند این است که در بازاری که روند صعودی دارد، قیمت ها نزدیک به بالاترین بسته می شوند و در بازاری که روند نزولی دارد، قیمت ها نزدیک به پایین بسته می شوند. سیگنال های تراکنش زمانی ایجاد می شوند که %K از میانگین متحرک سه دوره ای عبور کند که %D نامیده می شود.

تفاوت بین نوسان ساز تصادفی آهسته و سریع این است که %K آهسته دارای یک دوره کاهش %K 3 است که هموارسازی داخلی %K را کنترل می کند. تنظیم دوره هموارسازی بر روی 1 معادل ترسیم نوسانگر سریع تصادفی است.

تاریخچه نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی در اواخر دهه 1950 توسط جورج لین ساخته شد. همانطور که توسط Lane طراحی شده است، نوسانگر تصادفی مکان قیمت بسته شدن سهام را در رابطه با قیمت های بالا و پایین سهام در یک دوره زمانی، معمولاً یک دوره 14 روزه، نشان می دهد.

لین در طول مصاحبه های متعدد گفته است که نوسانگر تصادفی از قیمت، حجم یا هر چیز مشابهی پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسانگر از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می کند.

لین همچنین نشان می دهد که، به عنوان یک قاعده، حرکت یا سرعت حرکت قیمت سهام قبل از تغییر جهت قیمت تغییر می کند. به این ترتیب، نوسانگر تصادفی می تواند زمانی که اندیکاتور واگرایی های صعودی یا نزولی را نشان می دهد، معکوس ها را پیش بینی کند. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری شناسایی شده توسط Lane است.

نمونه ای از نوسانگر تصادفی

اسیلاتور تصادفی در اکثر ابزارهای نمودار گنجانده شده است و می توان به راحتی در عمل از آن استفاده کرد. دوره زمانی استاندارد استفاده شده 14 روز است، اگرچه می توان آن را برای رفع نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار پایین دوره از قیمت بسته شدن فعلی، تقسیم بر دامنه کل دوره و ضرب در 100 محاسبه می شود.

به عنوان یک مثال فرضی، اگر بالاترین قیمت 14 روزه 150 دلار، پایین ترین قیمت 125 دلار و بسته شدن فعلی 145 دلار باشد، در این صورت خوانش برای جلسه جاری خواهد بود: (145-125) / (150 - 125) * 100، یا80.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان، نوسانگر تصادفی ثبات قیمت نزدیک به بالا یا پایین اخیر خود را نشان می دهد. خواندن 80 نشان می دهد که دارایی در آستانه خرید بیش از حد است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی

شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسان سازنده حرکت هستند که به طور گسترده در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند. در حالی که اغلب در پشت سر هم استفاده می شود ، هر یک از آنها تئوری ها و روش های اساسی مختلف دارند. نوسان ساز تصادفی بر این فرض پیش بینی می شود که قیمت های بسته شدن باید در همان جهت روند فعلی حرکت کنند.

در همین حال ، RSI با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی در محدوده معاملات مداوم به بهترین وجه کار می کند.

به طور کلی ، RSI در بازارهای گرایش مفیدتر است و در بازارهای جانبی یا محدوده محدود بیشتر است.

محدودیت های نوسان ساز تصادفی

محدودیت اصلی نوسان ساز تصادفی این است که شناخته شده است که سیگنال های کاذب تولید می کند. این زمانی است که یک سیگنال تجاری توسط شاخص ایجاد می شود ، اما قیمت آن در واقع از بین نمی رود ، که می تواند به عنوان یک تجارت از دست رفته به پایان برسد. در شرایط بی ثبات بازار ، این اتفاق می تواند به طور منظم اتفاق بیفتد. یکی از راه های کمک به این امر ، گرفتن روند قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که سیگنال ها فقط در صورتی که در همان جهت روند روند قرار داشته باشند ، گرفته می شود.

چگونه نوسان ساز تصادفی را می خوانید؟

نوسان ساز تصادفی قیمت های اخیر را در مقیاس 0 تا 100 نشان می دهد ، با 0 نشان دهنده محدودیت های پایین تر از دوره زمانی اخیر و 100 نشان دهنده حد بالایی است. یک نشانگر تصادفی که بالاتر از 80 است ، نشان می دهد که دارایی در نزدیکی بالای محدوده آن معامله می کند ، و یک خواندن زیر 20 نشان می دهد که نزدیک به پایین محدوده آن است.

٪ K در نوسان ساز تصادفی چه چیزی را نشان می دهد؟

در نمودار نوسان ساز تصادفی ، ٪ K نشان دهنده قیمت فعلی امنیت است که به عنوان درصد تفاوت بین بالاترین و کمترین مقادیر آن در یک دوره زمانی خاص نشان داده شده است. به عبارت دیگر ، K نشان دهنده قیمت فعلی در رابطه با دامنه قیمت اخیر دارایی است.

٪ D در نوسان ساز تصادفی چه چیزی را نشان می دهد؟

در نمودار نوسان ساز تصادفی ، ٪ D نشان دهنده میانگین 3 دوره ٪ k است. این خط برای نشان دادن روند طولانی مدت برای قیمت های فعلی استفاده می شود و برای نشان دادن روند فعلی قیمت برای مدت زمان پایدار استفاده می شود.

Investopedia به نویسندگان نیاز دارد تا از منابع اصلی برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

جورج پریت."جعبه ابزار سیستم معاملات الگوریتمی نهایی + وب سایت: استفاده از فناوری امروز برای کمک به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر."جان ویلی و پسران ، 2016.

پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکتهایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان های موجود در آن تأثیر بگذارد. Investopedia شامل تمام پیشنهادات موجود در بازار نیست.