این مقاله استفاده از یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در چشم انداز معاملات بیت کوین را ارزیابی می کند: کانال Donchian که کانال قیمت نیز نامیده می شود.
استراتژی معاملاتی کانال Donchian
از اوایل دهه 1950 برای معامله گران در سراسر جهان شناخته شده است، این چیزی بیش از مجموعه دو خطی نیست که هرگز از هم عبور نمی کنند و به ترتیب نشان دهنده حداکثر - حداکثر آخرین میله X و حداقل - حداقل همان دوره هستند. این یک کانال را با دو سطح متمایز، یکی بالا و دیگری پایین شناسایی می کند. این کانال همیشه شامل قیمت‌ها در داخل آن است و زمانی که بازار حرکتی با مقدار مشخصی به سمت بالا یا پایین کانال انجام می‌دهد، استراتژی وارد موقعیتی می‌شود که دقیقاً در کنار سطوح کانال قرار دارد.
شکل 1. نمایش گرافیکی کانال Donchian در BTC
به طور خاص، به خوبی شناخته شده است که چگونه ارزهای رمزنگاری شده، و به طور خاص بیت کوین، تمایل دارند تا مدتی در روند باقی بمانند، نه اینکه معکوس شوند و به سمت یک ارزش متوسط برگردند. از این بیانیه ایده استفاده از کانال Donchian به منظور رهگیری جالب ترین روندها در بازار ناشی می شود.
بنابراین برای انجام تست ها از بازار نقد بیت کوین استفاده خواهد شد. بازار نقدی تنها بازاری است که در زمان نگارش این مقاله می‌تواند برای مشتریان ایتالیایی استفاده شود، و از آنجایی که فروش کوتاه مدت در بازار نقدی مستلزم حاشیه‌های بالا و عملیات نسبتاً پیچیده است، حداقل در مرحله اولیه این استراتژی فقطمجاز به انجام معاملات طولانی مدت
با این حال، با توجه به آنچه که صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال، از جمله بایننس، که اخیرا مجوز فعالیت در ایتالیا را دریافت کرده است، می گویند، در مدت زمان کوتاهی دوباره امکان بازگشت به معاملات آتی ارزهای دیجیتال وجود خواهد داشت که انعطاف پذیری بیشتری را از نظرعملیات و هزینه ها
شکل 2. بهینه سازی دوره های کانال Donchian در BTC
آزمایش استراتژی Donchian Channel در بیت کوین
این استراتژی بر روی بازه‌های زمانی ساعتی آزمایش می‌شود، و سطح ورودی توسط کانال Donchian تعیین می‌شود که به دنبال بهینه‌سازی ساخته می‌شود که منجر به تصمیم‌گیری درباره تعداد میله‌ها برای محاسبه ابزار می‌شود. شکل 2 نتایج اولین بهینه‌سازی را نشان می‌دهد، که به استراتژی سطح ورودی را نشان می‌دهد که در آن سفارش‌های طولانی انجام می‌شود. اینها همیشه در سطح بالای کانال قرار می گیرند، بر اساس این ایده که بازار، پس از نمایش قدرت، به مسیری که در پیش گرفته شده است، ادامه می دهد.
این اولین تحلیل، که بین 10 تا 100 دوره در مراحل 5 انجام شده است، منطقه بین 65 تا 90 دوره را به عنوان پایدارترین دوره شناسایی می کند. این بدان معناست که خرید زمانی که بالاترین بالاترین 65 تا 90 ساعت گذشته فراتر رفته باشد، می تواند ارزشمند باشد.
همه موارد سود می‌آورند، هرچند اندکی متفاوت، و در نتیجه می‌توان 75 دوره را انتخاب کرد که یک مقدار متوسط و همچنین بهترین برای سود در موارد مورد تجزیه و تحلیل است.
سپس معاملات در سمت پایین کانال بسته می شود، اگر پس از ورود، قیمت ها شروع به کاهش کرد، با رسیدن به قیمت ها در کانال پایین تر، معاملات متوقف می شود.
قوس تاریخی که آزمایش ها بر روی آن انجام می شود شامل 5 سال گذشته بازار نقد بیت کوین است و تا سپتامبر سال جاری ادامه دارد. این قوس تاریخی بزرگ نیست، اما با این وجود، مبنای کافی برای ادامه مطالعه است. پس دوباره، بیت کوین خود بازاری است که همه چیز هنوز جوان است.
ضد ارزش پولی مورد استفاده برای هر تراکنش 10000 دلار است. همانطور که می دانید بیت کوین بسیار مقیاس پذیر است، به همین دلیل است که شما مجبور نیستید کل بیت کوین را معامله کنید، اما می توانید موقعیت را بسیار کاهش دهید. بنابراین، موقعیت برای هر معامله ثابت خواهد بود و نتایج با سرمایه‌گذاری مجدد سود در نظر گرفته نمی‌شود تا خوانش واضح‌تری از روند عملکرد در طول زمان داشته باشیم.
در شکل 3 می‌توانیم ببینیم که چگونه منحنی سود رضایت‌بخش است و چگونه، تقریباً در کل بازه تاریخی، استراتژی سود می‌برد. متأسفانه، آغاز سال 2022 با کاهش ناگهانی این استراتژی مصادف شد که شاهد تغییر روند آن از شدیداً صعودی به نزولی بود.
شکل 3. استراتژی دونچی دوره 75 خط سهام
مقایسه با خرید و نگه داشتن
با این حال، این باید در یک دوره به خصوص دشوار برای بیت کوین مورد توجه قرار گیرد. سال 2022، حداقل در حال حاضر، سالی به شدت نزولی بوده است، و این استراتژی در این زمان بسیار آسیب دیده است. در واقع، با مقایسه استراتژی با Buy& Hold، که شبیه سازی نگهداری مقداری بیت کوین (معادل 10000 دلار) از ابتدا تا انتهای آزمون بک تست است، می بینیم که در مقایسه با استراتژی در کانال Donchian، صرفاً نگه داشتن بیت کوین باعث می شود. خطرات بسیار بیشتری را به همراه داشته اند (شکل 4).
شکل 4. بیت کوین را بخرید و نگه دارید
اجرای استراتژی معاملاتی
همانطور که قبلاً نوشته شد، در حال حاضر شانس خروج از معامله زیانده در کانال Donchian پایین رخ می‌دهد، و این محدودیتی را برای سیستم پیکربندی می‌کند که تنها به یک نوع خروج محدود می‌شود تا موقعیت را ببندد. بنابراین، فرد وارد یک توقف ضرر می شود، که نشان دهنده خروج زیانده از معامله است، و یک سود برداشت، که سطحی است که اگر لمس شود باعث بسته شدن موقعیت ها در سود می شود.
ارزش هایی که برای این بازار مناسب ترین به نظر می رسید به ترتیب 500 دلار برای استاپ ضرر و 2000 دلار برای سود برداشت است. محدوده 5% و 20% از ضد ارزش موقعیت. این پارامترها برای بسیاری از بازارها ممکن است خیلی گسترده به نظر برسند، اما بیت کوین قبلاً نشان داده است که نوسانات آن می تواند در زمان های خاص شدید شود. در هر صورت، نوسانات به طور متوسط در تمام روزهای سال بالاست. بنابراین پارامترها برای بیت کوین معقول هستند، در حالی که این پارامترها در سهام و آتی کمتر است.
در شکل 5 می بینیم که در این مرحله، سیستم یک معامله متوسط قابل احترام، 128 دلار یا بیشتر، دریافت می کند، که می تواند به عنوان 1. 28٪ از ارزش متضاد موقعیت قابل سنجش باشد. مطمئناً رقمی آرامش بخش است که می تواند هزینه هایی را که با استفاده از این استراتژی در بازار با آن مواجه می شود، پوشش دهد.
شکل 5. میانگین استراتژی تجارت با Stop و Target
ممکن است در این مرحله فکر کنید که یک شرط، فیلتری را در استراتژی گنجانده شود، که به آن اجازه می دهد فقط در شرایط خاص معامله کند. به عنوان مثال، ممکن است جالب باشد که ببینیم استراتژی با خرید تنها زمانی که روند اصلی صعودی است چگونه رفتار می کند. این امر در شرایطی که بازار در حال نزول است و به اصطلاح در یک روند نزولی قرار دارد، از خرید جلوگیری می کند.
سپس دستوری به ماشین داده می شود که فقط طبق الگوی قیمتی مشخص معامله می کند، یعنی زمانی که اوج دیروز بالاتر از حداکثر 5 روز قبل باشد. این شرایط از خرید در موقعیت‌های روند نزولی اجتناب می‌کند و این به شدت بر کاهش استراتژی تأثیر می‌گذارد که قبلاً حدود 5000 دلار بود در حالی که اکنون به حدود 3000 دلار کاهش یافته است.
نتایج و نتیجه گیری
در شکل های زیر می توانید تمام نتایجی را که استراتژی پس از درج فیلتر روی روند به دست می آورد را مشاهده کنید. سود کل اندکی کاهش می یابد، اما میانگین تجارت سود می برد و به 173 دلار افزایش می یابد.
خط سهام نیز خوشایندتر است، به خصوص فاز آخر، فازی که 9 ماه اول سال 2022 را پوشش می دهد. شکل صاف تری نسبت به منحنی قبلی به خود می گیرد.
شکل 6. خلاصه عملکرد با فیلتر روند فعال
شکل 7. میانگین معامله با فیلتر روند فعال
شکل 8. خط عدالت با فیلتر روند فعال
آخرین نتایج مطمئناً قابل قبول ، به طور بالقوه قابل استفاده است ، به شرط آنکه دوره پس از برنامه خوش خیم و مطابق با مطالعات انجام شده باشد. که البته از آن امروز غیرممکن است.
با این حال ، بیت کوین در صورت نزدیک شدن به منطق پیروی از روند ، یک بازار بسیار سودآور است و کانال Donchian قادر به تأیید این مفهوم بود. آینده نامشخص است و آخرین مرحله از کاهش باعث خواب یک خواب نمی شود. وضعیت ژئوپلیتیکی ، مقررات ، اتخاذ انبوه و پیشرفت سن حتی برای بیت کوین همه عواملی هستند که در هموار سازی و تغییر این بازار نقش دارند که با این وجود بسیار جالب است و می تواند خود را به سایر منطق در آینده وام دهد.
تا دفعه بعد!
تاجر و نویسنده ایتالیایی که تنها چهار قهرمان تجارت جهانی جهان (2008 ، 2009 ، 2010 و 2012) شناخته شده است ، آندره با افتخارات مهندسی مکانیک از Politecnico di Milano ، عضو منسا ، تاجر مستقل از سال 2001 فارغ التحصیل شد.
