روندها به اشکال مختلفی ارائه می شوند اما به هر تعریف ، شما باید تفسیر خود را از یک روند نسبت به معیار قیمت معیار کنید. در حقیقت همانطور که نسبیت عام نتیجه می گیرد ، هر اندازه گیری که در این جهان انجام می دهید باید در یک زمینه نسبی قرار گیرد زیرا دیدگاه های مختلف اهمیت دارد. بنابراین وقتی می گویید یک بازار گرایش دارد ، واقعاً باید بگویید که بازار نسبت به برخی از معیارهای انتخاب شده گرایش دارد. با این حال ما به ندرت به دومی اشاره می کنیم ... از این رو کاملاً گیج کننده و ذهنی می شود.
به طور ساده ترین روند می تواند از نظر حرکت نسبی یک سری داده از یک نقطه لوازم التحریر مانند نقطه قیمت یا سطح قیمت که در یک زمان خاص گرفته شده است (T = 0) که در آن میانگین حرکت قیمت از آن نقطه مرجع است ، تعریف شود. در زمان T دارای یک مسیر مثبت یا منفی کلی از نظر حرکت است (جایی که حرکت حرکت عمودی در زمان/زمان است). تعریف شما فقط از منظر قاب مرجع انتخاب شده شما معتبر است. اگر قاب مرجع خود را تغییر دهید ، تعریف شما از اعتبار خود متوقف می شود.
برای کمک به طبقه بندی بیشتر توضیحات خود می توانید در تعریف خود تجویز کنید ، اما این یک انتخاب دلخواه بیشتر از یک دستورالعمل است.
بنابراین در اینجا یک روند مطابق با تعریف ساده قبلی وجود دارد. معیار استفاده شده برای لنگر انداختن تعریف روند 0 در T = 0 است و می بینید که تمایل کلی حرکت قیمت از 0 با یک شیب عمومی مثبت دور است. این روند خاص از داده های تصادفی گرفته شده است و بر اساس یک سری از حرکات قیمت تصادفی است که نشان دهنده یک نتیجه ممکن در توزیع عادی "گاوسی" است. این تعریف هیچ اشاره ای به الزام برای مجموعه داده های روند به صورت تصادفی یا غیر تصادفی نمی کند ... .. هرچند به عنوان یک معامله گر روند ، می توانید از این سری خاص از حرکات قیمت سود ببرید. در حقیقت این یک نتیجه تصادفی سودآور خواهد بود که در منحنی سهام شما نیز نشان داده می شود.
اکنون در اینجا مجموعه ای دیگر از داده ها وجود دارد که با همبستگی خودکار در این سریال به واسطه یک تعصب کوچک که به سری تصادفی قبلی 2 ٪ در طول مجموعه تاریخ اضافه می شود ، وجود دارد.
بار دیگر ، یک معامله گر روند احتمالاً از این سری قیمت ها سود می برد و نتیجه ای که در منحنی سهام خود نشان داده شده است.
آنها در اینجا نکته اصلی این است که منحنی سهام سودآور سودمند یک معامله گر روند موفق هر دو روند تصادفی را شامل می شود که هیچ همبستگی خودکار وجود ندارد و روند پتانسیل پیش بینی با همبستگی خودکار Presen t. دومی در واقع شامل یک قطعه کوچک از کل پای سود است اما این مؤلفه ای است که برای به حساب شما لازم است و مازاد لازم را برای پرداخت هزینه های "سر و صدا" و هزینه های اصطکاک فراهم می کند.
اما لبه های موجود در بازار فوق (با نام "روند واقعی") کجاست؟شما فقط می توانید از نظر بصری Edge را تبعیض کنید اگر هر دو سری داده را با هم قرار دهید. متأسفانه در حالی که شما می توانید در این مثال (به عنوان جدایی عمودی بین دو منحنی سهام) ، "لبه" را مشاهده کنید ، در دنیای واقعی ما این تجملات را در هنگام تجارت واقعی در پرواز نداریم.
حال آنچه یک معامله گر Trend باید درک کند این است که همبستگی جزئی خودکار که ممکن است در داده ها وجود داشته باشد همان چیزی است که در طولانی مدت به لبه ترجمه می شود. توجه کنید که چگونه تعصب بسیار کوچک در داده های اولیه در این سری منجر به تقویت تدریجی بیشتر تعصب در این سری می شود که همبستگی خودکار پایدار است. این اثر دقیقاً مانند علاقه مرکب است و مربوط به قوانین قدرت غیرخطی است که در تقویت تغییرات قیمت در طولانی مدت است. به عنوان مثال ، یک تعصب کوچک که تکرار می شود (همبستگی سریال) به تدریج منجر به تغییرات قیمت بزرگتر و بزرگتر می شود.
شما هرگز نمی توانید از نظر بصری تعیین کنید که آیا یک حرکت قیمت در واقع یک حرکت تصادفی است یا یک همبستگی با همبستگی…. به همین دلیل است که یک معامله گر Trend باید صبر مداوم را برای جلب همه روندها مطابق با تعریف ذهنی خود اعمال کند ، زیرا آنها هرگز نمی دانند که آیا این روند سوار شده است ، صرفاً یک نتیجه تصادفی و بدون حرکت احتمالی آینده یا یک همبستگی خودکار با آینده استماده
انتخاب گیلاس بر اساس نشانه های بصری در سمت راست نمودار به آینده ای نامشخص خالی یک احمق است. شما می توانید آزمایشات آماری مانند تست های فولر دیکی و غیره را بعد از این رویداد انجام دهید تا سطح احتمالی همبستگی خودکار را ارزیابی کنید ، اما در نشانه های بصری به تنهایی و در حالی که سوار این امضاهای حرکت می شوید ، هرگز نمی توانید بگویید که کدام است.
نان و کره ساخته شده توسط پیروان روند مبتنی بر ماهیت "غیر گاوسی" بازده بازار است. یعنی اینکه برای موفقیت در گمانه زنی ها در دراز مدت ، توزیع بازده بازار نباید به طور عادی توزیع شود. همبستگی خودکار که ممکن است در یک سری داده های تصادفی در غیر این صورت وجود داشته باشد ، همان چیزی است که این تغییرات شدید غیرخطی را برای بازگرداندن توزیع و در نتیجه ماهیت لپتوکورتیک و "دم چربی" ایجاد می کند.
مبانی روند زیر این است که سیستم شما به دنبال جلوگیری از حرکت بیش از حد در دم چپ توزیع ، به دنبال تعصب به نفع شما است. شما این کار را با "کاهش ضرر و زیان کوتاه" هر بار انجام می دهید و هرگز اجازه نمی دهید موقعیتی بیش از حد در سمت چپ توزیع گسترش یابد. پس از تعبیه این قانون ، پس از آن سود خود را "نامحدود" در طبیعت بگذارید. شما باید سمت راست توزیع "بی حد و مرز" را حفظ کنید تا امکان "بازگشت مثبت مثبت" که گاه به گاه اتفاق می افتد ، امکان پذیر باشد اما هرگز نمی توانید با اطمینان پیش بینی کنید. اهداف سود در واقع مانع از توانایی شما در آن شرایط بازار می شود که همراهی لازم با شعار وحشتناک نگه داشتن سر شما از آب است. مواردی که اهداف سود را اعمال می کنند ، احساس موفقیت روانی و کوتاه مدت دارند اما مهمترین عامل این است که به قو سفید گاه به گاه (یا ناهنجاری) اجازه می دهد که "همه را برای همه آنها بپردازد" از طریق استراتژی های بی حد و حصر بی حد و حصر ، ماهیت سود را پایان می دهد.
از آنجا که به نظر می رسد بازارها کارآمد و عمدتا تصادفی هستند ، باید متوجه شوید که بیشتر معاملات شما در مرکز توزیع به پایان می رسد و بازده های منفی و مثبت در اطراف این طرح مرکزی باید به طور مؤثر لغو شود. بنابراین موفقیت کلی شما توسط "حرکات شدید قیمت" با عنوان "دم چربی" ایجاد می شود. به عنوان مثال ، توزیع فرکانس تجارت بازده در نمودار زیر ، شکاف مثبت مرتبط با روند معمولی زیر را نشان می دهد. این بازده های مثبت مثبت به "ناهنجاری ها" گفته می شود ، زیرا بر خلاف این قاعده مستثنی هستند. شما باید متنوع باشید تا هرچه بیشتر جانوران نادر به این ناهنجاری ها دسترسی پیدا کنید.
اما علاوه بر استفاده از قوانین کلی مانند "کاهش ضرر و زیان کوتاه و اجازه سود" ، کاربرد ساده این فرض "این روزها با بازارهای کارآمدتر" کافی نیست تا نتایج طولانی مدت را با روند زیر تضمین کند. متغیرهای دیگری که نقش مهمی در موفقیت مدل های زیر دارند عبارتند از:
- نوسانات بازار (بازارهای بی ثبات تر نتایج کلی سیستم های زیر را بهبود می بخشند). مدلهای زیر روند تمایل به نشان دادن نتایج بهتر در بلوک های اصلی ارز با نوسانات بالای بازار دارند. به نظر می رسد که تحت رژیم های بالا VOL ، بازارها تمایل دارند که از نظر طبیعت غیر گایزیایی شوند.
- فرکانس تجارت بالا تأثیر منفی بر عملکرد مدل روند دارد. آنچه در این امر وجود دارد این است که شما باید از خفه شدن روزمره عادی خودداری کنید. مدل های روند شما بهتر است فقط در مواقع "شدید" فعال باشند و باید در شرایط "کارآمدتر بازار" از فعالیت های تجاری خودداری کنید.
بنابراین چگونه می توانید با همبستگی خودکار ، نوسانات بازار را بدست آورید و همچنین از خفه کردن روزمره جلوگیری کنید؟ماده اصلی در اینجا متنوع بودن و تحمیل قوانینی است که فقط در هنگام نزدیک شدن حرکت قیمت به سطح "شدید" اعمال می شود. در این شرایط عجیب و غریب تر ، احتمال بیشتری وجود دارد که رفتار شرکت کننده هماهنگ تر و قابل پیش بینی تر شود زیرا بسیاری از آنها "عجله برای خروج" دارند و فقط تعداد انگشت شماری باقی مانده اند تا از محیط کمتر رقابتی استفاده کنند.
بنابراین روند پیگیری به طور خلاصه در مورد تلاش برای سود از طریق پیش بینی نیست ، بلکه در نحوه متنوع سازی و محدود کردن فعالیت های تجاری خود به شرایط بازار عجیب و غریب تر در کنار هم با مدیریت دقیق ریسک شما و باز کردن خود برای صعود نامحدود بالقوه است. ما در مورد "قیمت زیر" صحبت می کنیم ، برخلاف پیش بینی قیمت ، زیرا شما به سادگی اجازه می دهید قوانین خود را دیکته کنید چه زمانی وارد هر روند احتمالی می شود که بیشتر از یک برنده است ... دلالان معتقدند ، پس سودآوری شما صرفاً نتیجه ای از افراد غیر طبیعی مثبت در ارتباط با این ماهیت بازار است ... به جای توانایی پیش بینی کننده شما.
در این زمینه می توانید انواع مختلفی از روندها را داشته باشید که شرایط قوانین خود را با مجموعه ای از مورفولوژی های مختلف برآورده می کند ... بنابراین دقت یک رویکرد به روند زیر کمی نادرست است. تکنیک های اعمال شده از طریق تجزیه و تحلیل فنی در اینجا کمک بزرگی نیست مانند الزامات حداقل 2 اوج بالاتر متوالی و 2 پایین تر متوالی برای تعریف یک روند توسط پاکسازان و غیره. ممکن است بسیار زیبا به نظر برسد. همانطور که هست
هنگامی که قوانین گسترده خود را برای فعال کردن استراتژی خود در شرایط شدید تدوین کردید ، پس نمی توانید انتخاب کنید که در آن روندهایی که تصمیم می گیرید (چه واقعی باشد یا نه). شما باید "همه آنها را بگیرید" زیرا یک روند واقعی از ماده فقط می تواند پس از واقعیت رمزگشایی شود (یک اندازه گیری در محل کار).
در حقیقت ، اجازه دهید Ed Seykota توانا در مورد چگونگی نیاز به نزدیک شدن به این بازی روند زیر ، ویرایش فوری را به شما ارائه دهد.
